Ⅰ 如何计算国债期货合约的久期及基点价值
那是因为3个月期来(注：13周相当于3个月源)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。
Ⅱ 1.久期中性法计算套期保值比例的公式是什么
选ABC，选贡A可以使得债券组合久期降低，可以减少利率升对债券组合的影响；选项B由于债券融资的筹资人实际上是在未来某一时间发行债券，而发行债券也可以理解为卖出债券，进行套期保值当然也是要卖出国债期货；选项C实际上与选项B理由类似，资金借方也相当于是资金筹资人；选项D实际上是与选项B相反，利率上升可以在未来以更低的价格购入债券，根本没有必要卖出国债期货来进行套期保值。
Ⅲ 如何利用国债期货和期权来对冲债券
简单说是沽空期货，买看跌期权
债券价格上升，所得利益，对冲沽空损失
债券价格下跌，沽空所得利益对冲
买看跌期权，债券价格上涨，则不行使期权，到期作废。债券价格下跌，行使期权购买期货，期货收益对冲债券损失
但是，实际情况中，对冲风险要复杂得多
Ⅳ 关于国债期货的计算
CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，专合约面值的属1%为1个点，即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约；此外，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。因此，如果不考虑其他费用，当日盈亏=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元
Ⅳ 如何计算国债期货的久期
那是因为3个月期(注：13周相当于3个月)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以专理解为合约价值)在计属算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。
Ⅵ 求助！国债期货问题。基点，基差，久期，转换因子相关计算很复杂~
我不是很有把握抄，试着回答：
第一题：该机构将发行债券、将获得资金，最怕的是这一个月利率上升，导致无法募集到足够的资金；若这个月利率下降，他的融资成本会降低，是好事儿。所以主要是要对冲利率上升的风险。
所以进行期货交易，当利率上升时应该通过期货盈利，对冲现货市场的风险。利率上升时能从国债期货中盈利，应该是期望到期国债下跌，是卖出期货。
数量上，是不是这么算：45000÷83.490÷5.3=101.7
猜一下，这题是不是选D啊
第二题，数字应该是103
将购入债券，乐于看到利率上升，此时债券价格会下跌。怕见到利率下降。所以为了对冲利率下降，操作上应该是买入国债期货的。
第三题，真的have no idea。。。sorry
Ⅶ 1.利用修正久期法计算投资组合套期保值所需卖空国债期货数量为
1.应交易合约张数= 债券价值总额 / 单手期货价值 * （已有组合基点价值 / 单手期货基点价值 ），其中单手期货基点价值=CTD基点价值/转换因子，计算结果为约21手。
2.目标久期小于现持有组合久期的，要做空国债期货合约，对冲以降低组合对市场利率变化的敏感度。计算公式为：应交易合约张数=（目标久期-现有期货组合久期）/现有期货组合久期*（已有组合基点价值 / 单手期货基点价值 ），经计算约等于68张。（注意：期货修正久期=CTD修正久期）
3.计算方法同2，要做多，经计算约等于143张。
Ⅷ 国债期货交割货款的定义及公式是什么
国债期货合约交割时，卖方要向买方支付可交割债券
，买方也要向卖方支付一定的金额，此金额即为交割货款。由于卖方选择用于交割的券种和交割时间不同，买方向其支付的金额也有差别。
Ⅸ 求助，国债期货问题.基点，基差，久期，转换因子相关计算很复杂
学然后知你不足，兄弟，。还是去看看别的吧
Ⅹ 债券组合久期计算
选C，5+0.195亿*6.5/1亿=6.2675