㈠ 如何计算国债期货合约的久期及基点价值
那是因为3个月期来(注：13周相当于3个月源)国债期货报价与3个月期国债期货清算规则(可以理解为合约价值)在计算方式不同造成的。3个月期国债期货报价是100减去年化贴现率，而国债期货的资金清算规则是以合约规模*(100-年化贴现率*3/12)/100，也就是说资金清算考虑到了时间因素，所以在对于计算3个月期国债期货基点的价值时实际上是要用上它的资金清算规则的计算方式，故此是最后是需要乘以3/12。
㈡ 国债期货涨跌1点赚多少
国债期货一个点对应盈亏是20块钱。
国债期货交易要素
一、首批专上市合约：12月(TF1312)、2014年属3月(TF1403)和6月(TF1406)
二、一手需4万元。按期货公司4%的最低保证金算，4万元可买卖一手合约。
三、保证金：暂时定为3%-5%，期货公司可能会再追加1%以上的保证金。
四、涨跌停板幅度：为上一交易日结算价的2%，上市首日涨跌停板为4%；
五、手续费：5年期合约暂定为每手3元，交割标准为每手5元。
六、报价方式：百元净价报价(不含利息)。
七、交割债券：首批合约可交割券种多达26只。
八、5年期合约的基准价：TF1312合约的挂盘基准价为94.168元；TF1403合约的挂盘基准价为94.188元；TF1406合约的挂盘基准价为94.218元。
㈢ 十年期国债期货波动一个点多少钱
0.005*10000=50元，波动一点是50元
㈣ 国债期货每点波动100是怎么来的
面额是100万，报价方式是百元报价，最小变动价位是0.01。所以如果报价是98.88，后面的单位是万，即98.88万，每跳一点，就是0.01X10000=100大洋
㈤ 国债期货最小变动价和每点价值分别是多少
6月初开始,国债期货仿真合约的最小变动价位将从现在的0.01点调整为0.002点。
㈥ 关于国债期货的计算
CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。5、10、30年国债期货的合约面值均为10万美元，专合约面值的属1%为1个点，即1个点代表1000美元；30年期国债期货的最小变动价位为1/32个点，即代表31.25美元/合约；此外，5年、10年期的国债最小变动价位为1/32点的1/2，即15.625美元/合约。CBOT中长期国债期货报价格式为“XX—XX”，“—”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。其中，由于5年期、10年期的最小变动价位为1/32点的1/2，所以“—”后面有出现3位数的可能。因此，如果不考虑其他费用，当日盈亏=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元
㈦ 国债期货每个点多少钱
楼上错了。
中金所中期国债的最小变动单位是0.002，每变动一个最小变动单位的价值为20元。
㈧ 国债期货合约涨跌一点代表多少钱
目前仿真是合约乘数10000，最小变动价位0.01. 所以变动一元是10000元。
㈨ 国债期货每点波动盈亏是多少钱
国债期货的最小变动价位是0.005元，跳一下是50元钱。
㈩ 5年期国债期货 一个基点 代表多少
1、一张合约的面值为100万元2、报价按照100元面值的国库券的买卖价格来报价，单位是“元”专3、最小属变动价位是0.002元，换个方式讲，最小变动价位就是2‰元4、100元变动0.002元就相当于100万元变动20元