贴现国债内在价值

『壹』 为什么低利附息债券比高利附息债券内在价值要高

一般来说 内在价值指公司潜在的能力
如果公司发行的是低利付息债券 那么当到期时 它将有比发行高利付息债券更好的付息能力
因为需要支付的利息少 风险自然要小
公司利润就更高一点 这当然有利于公司的发展
而且一般发行高利付息债券
说明公司对筹集到这笔资金的需求较高
公司为筹集到资金不惜发行高利债券
风险也更大
侧面也反应出公司自己口袋里的钱少

『贰』 如何对贴现债券的价值进行评估

贴现债券：债券发行者在债券到期后按照债券票面金额向债券持有人兑付，但在到期之前，债券的市场价格是低于其面值的。

『叁』 国债的贴现利率为8%，还剩180天到期，面值1000元，该国债的内在价值是多少

180天可以等同于半年，或者用(180/365)来计算
FV factor = (1+0.08)^(180/365)=1.0387
1000/01.0387=962.74

『肆』 在计算债券投资价值是时，贴现是什么意思

一般在条件相同情况下，单利计息的现值要高于复利计息的现值，根据终值
算出现值就是贴现

单利贴现就是每期都按同一利率来计算

复利贴现就是利滚利

如果一次还本付息债券按单利计息、单利贴现，其内存价值决定公式为：(P：债券的内在价值;M：票面价值;i：每期利率;n：剩余时期数;r：必要收益率)

P=M(1+i*n)╱(1+r*n)

如果一次还本付息债券按单利计息、复利贴现，其内存价值决定公式为：

P=M(1+i*n)╱(1+r)n

如果一次还本付息债券按复利计息、复利贴现，其内存价值决定公式为：

P=M(1+i)n╱(1+r)n

对于一年付息一次的债券来说，按复利贴现和单利贴现的价值决定公式分别为：
P=C/1+r+C/(1+r)^2+C/(1+r)^3+...+C/(1+r)^n+M/(1+r)^n
=∑C/(1+r)^t+M/(1+r)^n
P=∑C/(1+r×t)+M/(1+r×n)
其中：P--债券的内在价值，即贴现值。
C--每年收到的利息；M--票面价值；n--剩余年数；
r--必要收益率； t--第t次，0<=t<=n。
对于半年付息一次的债券来说，由于每年会收到两次利息，因此，在计算其内在价值时，要对上面两个公式进行修改。第一，贴现利率采用半年利率，通常是将给定的年利率除以2；第二，到期前剩余的时期数以半年为单位计算。通常是将以年为单位计算的剩余时期数乘以2。公式在形式上看以一年期的依然相同，只不过其中的r为半年必要收益率，n为半年一算。

其他债券计算公式如此类推

债券按付息方式分类，可分为贴现债券、零息债券、附息债券、固定利率债券 、浮动利率债券 。 在国外，贴水发行的折现债券有两种，分别为贴现债券和零息债券（Zero Coupon Bonds）。 贴现债券是期限比较短的折现债券。是指债券券面上不附有息票，在票面上不规定利率，发行时按规定的折扣率，以低于债券面值的价格发行，到期按面值支付本息的债券。从利息支付方式来看，贴现国债以低于面额的价格发行，可以看作是利息预付。因而又可称为利息预付债券、贴水债券。

『伍』 债券的内在价值如果一次还本付息按复利计息，复利贴现结果是否相同

大致明白你要说的是什么，你是不是问票面利率和内涵利率是否相同？
不考虑相关税费时，票面利率/内涵利率=（票面价值/发行价格）的5次方根。

如果是按票面价值发行且不考虑相关税费，票面利率=内涵利率；
如果折价发行，票面利率<内涵利率；
溢价发行，票面利率>内涵利率。
考虑有关税费时，票面利率/内涵利率=（票面价值/（发行价格-相关税费））的5次方根。

『陆』 某种贴现式国债面额为100元，贴现率为3.82%，到期时间为90天，则该国债内在价值怎么算

该国债的内在价值=100×(1-90÷360×3.82%)=99.045（元）。

贴现债务的内在价值公式如下：

『柒』 某国债贴现率为8%，还剩180天到期，面值1000元，该国债内在价值是多少

参考答案 店员：木瓜？！先生：no！no！

『捌』 关于贴现率和内在收益率，内在价值等问题

嗯 这么解释 贴现是银行调控货币量的一个工具
银行发行贴现债券 买方付给银行货币 得到贴现债券
流通中的货币量减少
然后当时银行卖出的时候 会有个卖出价格 比如 这个票面值为10万人民币的 贴现率先不定 反正肯定有 这样 它的交易价格肯定低于其票面价格
所以
10W=（1+X）期限的方*交易价格
贴现和存款有点相反的感觉