⑴ 超过一年期的贴现债券，到期收益率与贴现收益率的算法
我看书，也没看到，个人理解：
P=F/[(1+r)^n]
P－为发行价
F－面额
r－贴现率
n－时间（以年为单位：天数/360）
⑵ 1000美元的贴现发行债券,还有5年到期
债券5年后的价值为1000,因此1年后的价值是1000按照必要报酬率贴现4年：
1000/(1+6.6)^4=774
1000/(1+6.75)^4=770
1000/(1+7)^4=763
1000/(1+7.2)^4=757
1000/(1+7.45)^4=750
预期价格=0.1*774+0.2*770+0.4*763+0.2*757+0.1*750=763
价格方差=0.1*(774-763)^2+0.2*(770-763)^2+0.4*(763-763)^2+0.2*(757-763)^2+0.1*(750-763)^2
=46.09
价格标准差=6.79
⑶ 某债券面值为1000元，期限为5年，以贴现方式发行，期内不计利息，到期按面值偿还，当时市场利率为8%，求价
价格低于1000/1.08^5=680.58 元时才能购买
⑷ 贴现债券的计算题
发行价为920。收益率为8.69%。购买时只需要花920时到期结算按面值。1000/920=1.0869。满意的话，评价时给个五星的，全选最好的，升级用的，谢谢支持！
⑸ 某贴现债券,期限为2年,一级市场的购买者在持有1年后将其售出,当时的市场收益
（1）属于折价发行，9个月利率为：30/970＝3.09％，年利率为3.09％/9×12＝4.12％，即年收益率是4.12％。
（2）有两种理解方式，如果按照发行价1000元计算，年收益率为10％；如果是购买2年后发行的该债券，那么购买后的年收益率是100/1200＝8.33％。
⑹ 某贴现债券面值1000,期限90天,以6%的贴现率公开发行。
发行价格：1000*（1-6%*90/360）＝985
到期收益率：（1000-985）/985*365/90=6.18%
计算出的到期收益率要高于贴现率，因为投资者的投资成本低于债券面值。
②贴现债券持有期收益率
计算公式：持有期资本利得/买入价*365/持有期限*100%
卖出价：1000*（1-5%*（90-30）/360）=991.67元
收益率：（1000-991.67）/991.67*365/30*100%=10.22%
⑺ 一张1年期贴现发行债券，面值为1000元，售价为800元，其到期收益率为多少
200/800=25%这个是年收益率。可以算出月收益率先/12在*月
年投资收益
--------=年收益率
本金
⑻ 贴现债券持有期收益率和到期收益率如何计算
到期收益率=(到期价值/买入时债券全价-1)*100%=[(1+10%)*100/98.5-1]*100%=11.68%注意到期收益率不同于持有期间的版投资权收益率，若是计算持有期间的投资收益率应该要在到期收益率基础上除以持有时间。
例子：
某投资者2008年初以95元价格买入一张面值为100元、4年后到期的附息债券，如果息票利率为8%，每年末付息，则该项投资的到期收益率：
解出r:
100*8%/（1+r）+100*8%/(1+r)^2+100*8%/(1+r)^3+(100*8%+100)/(1+r)^4=95
原理就是要考虑货币的时间价值，还可以查表：
100*8%*(P/A,4,r)+100*(P/F,4,r)=95