eviews债券风险

1. 债券e是什么意思

1、E系列债券是一种美国储蓄债券。首次为1935年发行。E系列债券的到期面额为25美元至1万美元，以面额75%的价格出售，随着时间的推移而增值，增值部分为偿还的利息。债券在售出6个月以内不能赎回。1980年11月后，债券的年收益率从持满半年期5.5%增加到持满5年期的7.5%；
2、首次发行的债券的期限10年，到期后可延续3次，总共不超过10年。1980年1月美国财政部发出通知，凡自 1941年5月到1952年4月发行的债券计息期不超过40年。E系列债券的现值可以在商业银行的偿还价值一览表或在一些税收手册中查得，利息按每年的利息偿还值或最终到期偿还时的利息总额上报联邦所得税。但自1980年起可以用E系列债券兑换HH系列债券。

2. 求助，用eviews算股票的贝塔系数

E（Rp）表示投资组合的期望收益率，Rf为无风险报酬率，E（RM）表示市场组合期望收益率，β为某一组合的系统风险系数，CAPM模型主要表示单个证券或投资组合同

3. 基于GARCH模型的VAR风险测量,在得到条件方差方程后怎么将条件方差一个个求出来，用eviews怎么操作啊

不会做的话让人帮你做好了
我经常帮别人做这类的数据分析的

4. 跪求如何用Eviews软件，在算出GARCH（1，1)模型下的VaR风险价值！

我是听培训我们的数学建模的老师说的，参加数学建模竞赛最常用的就是matlab和c语言，c++，并且绝大多数是matlab编程，有时也会用到lindo和lingo，希望我说的对你有帮助

5. 急求用eviews怎么分析信用风险，有没有论文的例子

数据你要先收集啊
我经常帮别人做这类的数据分析的

6. 如何用eviews做房价波动对系统性金融风险的影响

对你需要做描述统计的series或group中使用stats命令 比如你想做描述分析的序列是x，在命令窗口输入xstats 然后回车就得到描述统计量 又比如你想对group对象g1做描述统计，在命令窗口输入g1stats 然后回车就得到描述统计量 eviews提供灵活的查怎么用eviews做描述性分析

7. 如何用eviews做出风险价值的变化图

作图是方便的，关键是求解

8. 如何用eviews进行GARCH模型测股票波动性，要具体步骤

Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，通常称为计量经济学软件包。它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”。另外Eviews也是美国QMS公司研制的在Windows下专门从事数据分析、回归分析和预测的工具。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。Eviews的应用范围包括：科学实验数据分析与评估、金融分析、宏观经济预测、仿真、销售预测和成本分析等。
GARCH模型是一个专门针对金融数据所量体订做的回归模型，除去和普通回归模型相同的之处，GARCH对误差的方差进行了进一步的建模。特别适用于波动性的分析和预测，这样的分析对投资者的决策能起到非常重要的指导性作用，其意义很多时候超过了对数值本身的分析和预测。
一般的GARCH模型可以表示为：
Y（t）=h（t）^1/2*a（t） ⑴
h（t）=h（t-1）+a（t-1）^2 ⑵
其中ht为条件方差，at为独立同分布的随机变量，ht与at互相独立，at为标准正态分布。⑴式称为条件均值方程；⑵式称为条件方差方程，说明时间序列条件方差的变化特征。为了适应收益率序列经验分布的尖峰厚尾特征，也可假设 服从其他分布，如Bollerslev （1987）假设收益率服从广义t-分布，Nelson（1991）提出的EGARCH模型采用了GED分布等。另外，许多实证研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率残差对收益率的影响还存在非对称性。当市场受到负冲击时，股价下跌，收益率的条件方差扩大，导致股价和收益率的波动性更大；反之，股价上升时，波动性减小。股价下跌导致公司的股票价值下降，如果假设公司债务不变，则公司的财务杠杆上升，持有股票的风险提高。因此负冲击对条件方差的这种影响又被称作杠杆效应。由于GARCH模型中，正的和负的冲击对条件方差的影响是对称的，因此GARCH模型不能刻画收益率条件方差波动的非对称性。

9. 微观经济中风险分析的风险爱好者和风险规避者的曲线怎么画出来呢，我想要使用Eviews。

风险回避者的判别方式：U（PW1+(1-P)W2）>PU(W1)+(1-P)W2;风险回避者的效用曲线：

10. 用eviews最好选取哪个企业的债券

没有什么最好 ，都可以的