对于一年付息一次的债券

❶ 假定几年前发行的面值为1000美元的债券，当时的市场利率为7%，债券的年息票率为7%，一年付息一次...

假如还有3年到期，那么每年年底支付的利息额=1000*7%=70
未来三年的现金流是：70、70、1070，最后一年还本付息。把这一系列现金流按照现在的市场利率折现，就得到现在的价格。
若还有3年到期， 债券价格=70/(1+8%)+70/(1+8%)^2+1070/(1+8%)^3=974.23元
若还有2年到期，债券价格=70/(1+8%)+1070/(1+8%)^2=982.17
若还有1年到期，债券价格=1070/(1+8%)=990.74
随着时间的推移，债券价格逐步逼近面值。

❷ 关于分期付息（1年2次付息）的债券价值

其实我没看懂你的问题
只是，如果这份债券是每半年计息一次的话，那其现值计算当然也是要按每半年的入息现金流的和利率来折算现值了

❸ 债券发行价格如何计算 每半年付息一次和每年付息一次计算计算一样吗

债券发行价格，就是把未来现金流按照当前市场利率折现。半年付息和一年付息的计算不同。

如果是半年付息一次，那就是付一半，每年付息就是按约定利率。

例如，2年期债券，面值100，票面利率10%，现在市场利率8%。

按照每年付息一次，债券发行价格=10/(1+8%)+10/(1+8%)^2+100/(1+8%)^2=103.57元。

按照半年付息一次，债券发行价格等于：5/(1+4%)+5/(1+4%)^2+5/(1+4%)^3+5/(1+4%)^4+100/(1+4%)^4=103.63元。

(3)对于一年付息一次的债券扩展阅读

在实际操作中，发行债券通常先决定年限和利率，然后再根据当时的市场利率水平进行微调，决定实际发行价格。

一批债券的发行不可能在一天之内完成，认购者要在不同的时间内购买同一种债券。可能面对不同的市场利率水平。为了保护投资者的利益和保证债券能顺利发行，有必要在债券利率和发行价格方面不断进行调整。

一般说来，在市场利率水平有较大幅度变动时，采取变更利率的办法; 而在市场利率水平相对稳定时，采取发行价格的微调方式。也有时利率变更和发行价格微调两者并用。

债券发行价格有以下三种形式：

(1)平价发行

即债券发行价格与票面名义价值相同。

(2)溢价发行

即发行价格高于债券的票面名义价值。

(3)折价发行

即发行价格低于债券的票面名义价值。

❹ 某企业债券一年付息一次

收益/本金=13/95=13.68%

❺ 有一面值为1000元的债券，票面利率为8%，每年付息一次...债券价值多少

债权价值
2001年5月1日 924.18
2002年4月30日 924.18*1.1-80=936.60
2003年4月30日 936.60*1.1-80=950.26
2004年4月30日 950.26*1.1-80=965.28
2005年4月30日 965.28*1.1-80=981.81
2006年4月30日 981.81*1.1=1080 也就是最终要还的本金1000和利息80

2004年4月1日 950.26+950.26*10%*11/12=1037.37 如果是整年的，80元付了就不会大于1000.现在是利息到期前一个月，80元还未付，因此会超过票面价值1000.

❻ 每年付息一次，单利计息的债券计算，请求高手解答

C
债券价值=100*10%*（P/A，12%，5）+100*（P/F，12%，5）=10*36.048+100*0.5674=92.79

❼ 关于付息债券现值计算公式的问题

苯苯。。。

折现亚 也就是说我的一笔钱 一年后拿到是100块 但是一年利息是2.25% 事实上这笔钱现在只值100/1.0225也就是97.8块 也就是说未来的钱和现在的钱是不一样的，因为金钱有它的时间价值

某东西除以（1+r）就是某个东西向前折现，（1+r）^n就是折现n年

换句话说 假设债券付息 一年一次 第一年你拿到的利息C折现到现在就是C/(1+r) 第二年就是C/(1+r)^2 第n年就是C/(1+r)^n M/(1+r)^n的意思是你n年拿到的本金折现到现在 两部分相加就是债券的面额

在金融学中，请牢记time value of money TVM 也就是时间价值

因为无风险收益的存在，现在的钱永远比未来的钱值钱，所以才有了金融学。整个金融学是构筑在TVM的基础上的

债券定价基于TVM的意思就是 债券的现金流是每年给付利息所产生的现金流与到期给付面额的现金流折现到现在的价值

❽ 公司理财（即财务管理）中，永续债券一年付息一次 普通债券半年付息一次 么

一般都是一年付一次息，至期还本

❾ 某一年付息一次的债券票面额为1000元，票面利率10%，必要收益率为12%

折现亚 也就是说我的一笔钱 一年后拿到是100块 但是一年利息是2.25% 事实上这笔钱现在只值100/1.0225也就是97.8块 也就是说未来的钱和现在的钱是不一样的，因为金钱有它的时间价值

某东西除以（1+r）就是某个东西向前折现，（1+r）^n就是折现n年

换句话说 假设债券付息 一年一次 第一年你拿到的利息C折现到现在就是C/(1+r) 第二年就是C/(1+r)^2 第n年就是C/(1+r)^n M/(1+r)^n的意思是你n年拿到的本金折现到现在 两部分相加就是债券的面额

在金融学中，请牢记time value of money TVM 也就是时间价值

因为无风险收益的存在，现在的钱永远比未来的钱值钱，所以才有了金融学。整个金融学是构筑在TVM的基础上的

债券定价基于TVM的意思就是 债券的现金流是每年给付利息所产生的现金流与到期给付面额的现金流折现到现在的价值

回到这道题目 按照贴现法则

债券价格=票面利息/（1+r）^1+票面利息/（1+r）^2+……+票面利息/（1+r）^n+票面价格/（1+r）^n

利息=1000*10%=100

P=100/（1+12%）^1+100/（1+12%）^2+100/（1+12%）^3+100/（1+12%）^4+100/（1+12%）^5+1000/（1+12%）^5

P=928