逆向浮息债券

❶ 利率在什么样的走势下，浮息债（浮动利率债）将会受到市场火爆认购为什么

浮息债的收益率，应该是钉住票面利率中的指标利率

指标利率(Bench mark)如是选用短期利率，浮息债的收益率就会跟著短期利率浮动；反之，指标利率如是选用长期利率(例如银行1年期或2年期定存利率)，浮息债的收益率就会跟著长期利率浮动。因此，您所提问的答覆，应该是否定的。
其次，将来我国亦将大量出现反浮动(或称逆向浮动)利率债券的设计。这种浮息债券的票面利率，是根据一个固定利率减去指标利率进行浮动。随着市场利率走高，票面利率将随之降低。

❷ 浮动利率下债券如何计算贴现，麻烦举个例子写下算式 感谢啦~

简便的方法是按照浮动利率债券利率的平均值来计算。然后将确定票面利率的平均利率从到期收益率中扣减，以便计算出来有效的利差。较准确的计算公式如下：

其中：

Pp＝净价购买价格；
A＝增殖利息；
Cc＝将在下一个调整日支付的当前票面利率（年率）；
Ra＝在浮动利率债券的生命期间假定的基准平均值；
Ci＝第i次利息支付时的票面利率，等于Ra＋S；
S＝票面利率高于LIBOR的利差；
Di＝一个利息支付期的天数；
Ds＝从计算日到下一个利息支付日的天数；
R＝现金流量的内部回报率（IRR），它是不同期限的即期市场收益率。
上述运算可以按照试错法通过计算机进行，也可以通过程序化的金融计算器计
算。

❸ 什么是浮息债券

所谓的浮息债是指参照某一指标利率加上一定的基本利差，一般来说其参照的指标利率很多时候是银行间同业拆借某一个期限的利率。
至于这个可以用100美元认购2万美元面值的债券很可能是用了俗称的“孖展”进行认购，所谓的孖展就是认购时并没有足额的资金进行认购，只是用了其认购数量的一定比例的少量资金认购，而这些不足的资金差额很多时候是属于借贷得来的，借贷的来源是向其提供交易服务的金融机构，是要支付一定的利息。还有另一种情况就是认购时并不需要足额的资金进行认购，等到确定认购成功后才需要补足相关的差额。

❹ 什么叫浮息债券

利息的特点：是以某一经济参考指标为债券的基准利率并加上利差(发行主体通过招标或事先确定)，确定出各次付息利率的附息债券。该债券基准利率在债券待偿期内可能不同，具有不确定性和经济周期性。
浮动利率债券的利率通常根据市场基准利率加上一定的利差来确定。

❺ 浮息债券的其它信息

浮息债券 (Floating Rate Bonds)
债券的票面息率与市场利率挂钩。
浮息债券的票面利率的一般形式为：某市场基准现时利率+利差。
在中国，市场基础利率有两种：银行一年期定存和上海SHIBOR利率。

❻ 基本利差的倒推公式，企业债券的利率计算是shibor的算术平均数+基本利差，我想知道这个基本利差怎么算

基本利差不是算出来的，一般浮息债发行的时候在其发行条款里面就已经约定了该债券的基本利差，就算没有列明，在发行时通过发行竞标也会最终确定该债券的基本利差。

❼ 浮息债券定价 在cfa哪一级学

这么说吧，其实当前收益率（current yield）本身就是一种简便算法，用以估计债券的收益率，本身并不严谨，就是计算简单，快。所以对于半年和一年，也没有那么多细微区别。

精确的计算，当然是根据现金流和市场利率。不用追究这些细节，只要知道这个概念就行了。

❽ 浮息债的收益率水平基本上和短期利率相当吗

浮息债的收益率，应该是钉住票面利率中的指标利率

指标利率(Bench mark)如是选用短期利率，浮息债的收益率就会跟著短期利率浮动；反之，指标利率如是选用长期利率(例如银行1年期或2年期定存利率)，浮息债的收益率就会跟著长期利率浮动。因此，您所提问的答覆，应该是否定的。
其次，将来我国亦将大量出现反浮动(或称逆向浮动)利率债券的设计。这种浮息债券的票面利率，是根据一个固定利率减去指标利率进行浮动。随着市场利率走高，票面利率将随之降低。

❾ 什么叫depo浮息债

depo为1年期定期存款基准利率，depo浮息债即以一年期定期存款基准利率为基准的浮动利息债券