利率与债券价值的关系

㈠ 关于债券的利率与价格的关系

反比关系了

利率提高，债券价格下跌，反之，利率降低，债券价格上涨

补充：
原因就是市场利率提高，意味着无风险收益率提高，存银行是无风险收益率，资金会从债券市场转到银行，这样卖债券的就多，价格就低了，反之，就是买的多，价格高

再补充：
债券价格跟票面利率、期限、市场利率有关，债券的价格是未来利息收入的贴现值

㈡ 关于债券与利率的关系

债券和利率的关系有三种情况。第一种情况是长期债券，其债券随利率的版高低按相反方向权涨落。第二种情况是国库券价格，其债券受利率变化影响较小。因为这种债券的偿还期短，在这一短时期内国库券可以较快地得到清偿，或在短期内即以新债券可代替旧债券。第三种情况是短期利率，其利率越是反复无常的变动，对债券价格的影响越小。
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㈢ 市场利率与债券价格有何关系

你的假设是一种静止的状态，而问题是动态的变化，前后不对应。
市场利率上涨，债券价格下降，
市场利率下降，债券价格上涨。
与债券本身的票面利率没有关系，不过债券价格对市场利率的敏感度与票面利率有关。
票面利率越高，债券价格对市场利率越不敏感。
具体的关系你可以查找债券久期的计算公式

㈣ 请问债券价格和利率的关系

债券和利率的关系有三种情况。第一种情况是长期债券，其债券随利率的高低按相反方向版涨落。第二种情况权是国库券价格，其债券受利率变化影响较小。因为这种债券的偿还期短，在这一短时期内国库券可以较快地得到清偿，或在短期内即以新债券可代替旧债券。第三种情况是短期利率，其利率越是反复无常的变动，对债券价格的影响越小。

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㈤ 利率升高与债券价格关系

购买债券是一种投资行为，虽然国债的风险较小，但也不是完全额没有风内险。一般的，债券上容表明的利率称为“票面利率”，购买了债券就等于固定了以票面利率来领钱。市场利率一般是指银行利率，银行利率的变动会影响到债券的价格的变化。这可以从债券的购买者和交易者两方面来说。
对于债券购买者来说，购买了债券就等于有了一份固定收益，但如果银行的利率高于债券的票面利率，那么就相当于手中的债券不值钱了，投资者就可能去市场上抛售，导致债券价格下降。反之，如果银行利率高于债券票面利率，投资者可能继续持有，甚至花高价买入债券，那么债券的价格就会升高。
对于从事债券交易的人来说，如果银行利率升高，预期用钱去买债券，不如存入银行。银行存款的风险低，甚至被称为无风险投资。而债券的风险就相对高一些。资金从债市流向银行，投资债券的人少了，供过于求，价格就会下跌。反之，如果银行利率下调，交易者更愿意买入债券，供不应求，债券价格就会上升。

㈥ 市场利率和债券价格的关系为什么是成反比

已经发行的债券，利率是已定的，不可能再改变。市场利率上升，已发行债券的利率不变，对市场资金的吸引力下降，债券的价格就自然下降。而新发行债券为吸引资金购买，就要提高利率才有人购买。

拓展资料：

市场利率是由资金市场上供求关系决定的利率。市场利率因资金市场的供求变化而经常变化。在市场机制发挥作用的情况下，由于自由竞争，信贷资金的供求会逐渐趋于平衡，处于这种状态的市场利率为“均衡利率'与市场利率对应的是官定利率，官定利率是指由货币当局规定的利率。货币当局可以是中央银行，也可以是具有实际金融管理职能的政府部门，市场利率一般参考伦敦银行间同业拆借利率、美国的联邦基金利率。我国银行间同业拆借市场的利率也是市场利率。

新发行的债券利率一般也是按照当时的市场基准利率来设计的。一般来说，市场利率上升会引起债券类固定收益产品价格下降，股票价格下跌，房地产市场、外汇市场走低，但储蓄收益将增加。

市场利率一般参考LIBOR(伦敦同业拆借利率),美国的联邦基金利率(Federal Funds Rate)。中国也有银行间同业拆借市场,其利率(SHIBOR)也是市场利率。

市场利率与债券价格反方面变动。一般是市场利率的变动引起债券价格的变动,比如美联储升息会引起证券价格的下降(实际效果受多方面的影响,比如该政策是否已被预期)。当一个债券由于自身原因,比如债券发行者基本面的恶化,使得债券价格变动时,其债券持有者的收益率会向相反方向变动。

资料来源：网络市场利率

㈦ 市场利率与债券价格之间关系的三大规则

不知你这三大规则是什么，但是有些一般性的规律
一是市场利率与债券价格呈相反方向变化，即，市场利率上升，债券价格通常下跌，市场利率下降，债券价格通常上涨；
二是债券价格与市场利率变化的比率近似为债券的久期（Duration），设久期为D，则有：
价格变化 = - D ×利率变化
三是，以上公式是约等于，还需要通过凸度（convexity）进行修正。

㈧ 为什么利率与债券的价格成负相关关系

债券发行时是按固定的面额和利息率发行的，发行后债券价格变动了，如果价格提高，利息是固定的不变，则利息除以债券提高后的价格，利率就下降了，所以负相关

㈨ 利率，债券价格与投资者收益之间的关系

首先要求出2004年买国债的市场利率为i,
则95=100*(1+2%*3)/P(i,3)假设国债是到期一次还本付息的.

一年以后
国债的专价格为属100*(1+2%*3)P(3%,2)
比较这两个价格才能知道投资者是否损失

如果损失的话,这个时点的损失额为价格差加上第一年的实际利息
总的为95-100*(1+2%*3)P(3%,2)+95*i