❶ 利率下降对债券的影响我这样理解有错吗
1楼的回答是从货币时间价值的角度计算，其结果也是正确的。如果从传到过专程理解（或者属叫通俗角度解释），其过程应该如下：
市场利率下降或经济下行（资金开始寻找更高受益的投资或寻求风险更低的投资）；
若债券票面利率高于市场利率或考虑到国债风险较低，资金将涌入债券市场；
任何市场都受供求关系影响，当债券需求量大时，价格将上升，即债券价格上升；
债券价格上升即是投资成本的提高，如：某一三年期债券，在过去100元的债券票面利率5%，每年付息一次，每次的现金流是5元（可以理解为每次付息赚5块钱）年化收益率即5/100=5%。现在债券价格因为供求关系变成102元的时候，每次付息仍然是5元，收益率就变为5/102≈4.9%，和第一次的计算比较，很明显债券收益率为下降。
长期来看市场会回归平衡，即债券收益率逐渐与市场利率区域平衡，套利行为也会逐渐结束。
总结：任何市场都受供求关系影响，需求旺盛价格上升（价格即代表成本），成本的提高会导致收益率的下降，资金会寻求更好的机会投资，会逐渐撤离。随着需求逐渐降低，价格回归正常。（如有错误欢迎大家纠正）
❷ 债市下行、利率下行什么意思
释放流动性对冲美元加息的负面影响
❸ “债券价格上升, 意味着利率下降”, 这句话什么意思，这个利率指的是什么利率, 是银行的利率吗
这个利率是市场利率。
因为中国的国债是以固息国债为主。
所以当市场利率下降时，市场的整体收益率下降，固定利率情况下的债券为了达到市场认可的收益率水平，必须通过价格上升，来提高其实际收益率。
❹ 基准利率下行，则债券收益也面临下行压力，债券价格上升，这句话怎么理解
债券价格与债券收益率成反比，债券价格越低，则投资收益越高，反之债券价格越高则收益越低。
债券收益率与基准利率同方向变化，基准利率上升，则投资者要求的债券收益率也上升。
因此，基准利率下行，则债券收益也下行，债券价格上升。
你的理解1有一定的道理，如果债券价格不变，则降息后债券市场的收益率较高，资金流入债券市场，债券价格上升，引起收益率下跌。
❺ 债券收益率曲线陡峭化下行是什么意思
首先，我觉得这个说法很不精确，真正的分析师，往往不这么表述。我也只是猜测他的意思，这里有俩关键字，一个是陡峭化，一个是下行。
陡峭化就是短期利率和长期利率的利差更大了，收益曲线总体上更斜向上方；
下行应该是指收益曲线总体向下移动了。
所以我们可以推断：短期利率下行明显，中期利率也应该跟着收益曲线向下移动，但是没有短期利率下降得快，长期利率的变化未知，因为既有“陡峭化”向上的一股力量，又有“下行”向下的一股力量。大概应该是这么个趋势。你再体会体会。
❻ 为什么社会融资成本利率下行对于债券市场是利好
社会融资成本利率下行就意味着市场利率下行，市场利率一般与债券市场的到期收益率成正相关关系的，但问题在于市场利率与债券的持有期收益率成负相关关系。
这个实际上是对于债券投资原理不甚理解其原理而陷入顺势思维的一个误区，因市场利率越低，会导致债券持有至到期收益率降低，但并不等于会导致债券投资持有期间收益率就会降低，相反利率越低却会导致债券投资持有期间收益率因利率降低而上升。原因是在于计算债券的理论价值的时候是一般采用现金流贴现法进行的，一般来说债券在不违约的前提下，其未来现金流是可预期的，而在现金流贴现法方式下债券现金流贴现计算过程中是用债券各期的现金流除以[(1+利率)之和后的对应现金流的时间次幂]，然后求总和，即利率高计算出来的债券理论价值就会低，利率低计算出来的债券理论价值就会高。
很多时候债券是采用固定票面利率来进行发行的(就算是浮动利率即俗称的浮息债也面临同样的问题，只是影响呈度相对于固定票面利率即俗称的固息债要低)，而债券本身的面值也是固定的，也就是说债券投资的未来现金流在不违约的前提下是可预期的，而一般来说债券投资很多时候是十分看重那一个持有至到期持有收益率的，如果未来利率降低会导致债券持有至到期收益率会通过债券市场交易中的债券价格(债券价格与到期持有收益率是成反比)的上升会体现在持有至到期持有收益率的下降，最主要原因是市场整体的利率会由于利率降低的预期而有所下降。而对于债券投资者来说是存在较大部分投资者不是把债券一直持有至到期的，这样的利率下降会导致债券价格上升的影响直接影响到这些债券投资者持有期间收益率，虽然这些债券投资者是能收取得到债券本身所产生的利息的，但是由于债券价格本身的上升则会额外带来一部分价差上的收益，故此这样会导致债券投资持有期间的收益率会因利率降低而上升，故此会造成社会融资成本利率下行对于债券市场是利好的这种说法。
❼ 为什么债券价格下降,利率上升
债券价格下降，人们购买债券的需求增加，更多人愿意买债券而不是把钱存到银行，银行为了吸引更多人存款会上调利率,所以利率上升
❽ 利率下行时为什么选择剩余期限较长的债券
债券，被称为固定收益产品，因为未来的息票和本金的现金流是确定的。
当我们为债券估值时，就用当前市场利率对未来的一系列现金流进行折现。市场利率越高，折现越小，债券价格越低。
当市场利率下行时，折现会增大，所以债券的价格会上升，对于期限越长的债券，价格上升越大。所以在利率下行时，倾向于持有剩余期限长得债券。
从直觉上考虑，就是你手里持有的债券的利息是确定的利率的，而忽然市场收益率下降了，那么你手里的东西（还保持原来的利率），就更值钱了。所以当然是期限越长越好。