6个月期国债券即期利率为4

⑴ 已知A国货币与B国货币的即期汇率为1:4,6个月后的远期汇率为1:4.15;A国的即期年化

(1)利率率高的货币B远期贬值，利率低的货币远期升值。
掉期率（版贬值率）＝（4.15-4）*12/（4*6）*100%＝7.5%，大权于利差0.5%（3.5%-3%）
有套取汇率差的机会
（2）作为B投资者可以即期将B货币兑换成A货币进行投资，同时签订远期出售A货币投资本利的协议，到期时，A投资本利收回履行远期协议出售，获得B货币，减去B货币投资的机会成本，即为获利，每单位B货币获利：
1/4*（1+3%/4）*4.15-（1+3.5%/4）＝0.03653125B货币

⑵ 假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券,面值100元,市场价格99.2556元,那么市场6个月的即期利率为

选B，计抄算方式是[(100-99.2556)/99.256]/0.5=1.5%
解释如下：对袭于债券或利率来说其所表达的收益率或利率都是以年化利率进行表达的，也就是说把一定期间内的收益转化为以年为单位的收益。
这是金融行业的默认使用规则，你最简单看一下银行相关的短期理财产品，其所说的预期收益率都是年化收益率，另外银行的活期和低于一年以下的定期存款所标示的利率也是年化利率。

⑶ 金融 研究生 题目：6个月即期利率，套利如何计算详细题目如下，需要有计算公式。

B/A远期汇率=即期汇率+即期汇率*（B拆借利率－A拆借利率）*远期天数÷360
带入数据为4.2%

⑷ 金融市场学计算题

你可以首先假设你所要进行投资的面值，可以假设中期面值，由于各种投资回产品的享受优惠政答策不同所以各不相同，例如 可以设购买六个月后的面值为100元的不付息债券，根据即期利率推导出t=6个月的现值，经过一系列的换算就可以判断。2、到期马克即期率为1美元=1.5408/32马克时，公司将损失,1美元=1.5576/96马克时.公司获利3、两种情况收入的马克都是一样的，根据即期的汇率换算即可

⑸ 已知某年中国年利率4%美国年利率6%当年4月1日的即期汇率为1美元=6.5元人民币，在线等求大神

根据利率平价理论，远期美元贬值，6个月远期理论汇率：6.5*（1-2%/2）＝6.435，而实际汇率为6.2，显然投资美元债券不合适，因为投资后收回的本金抵不了人民币投资的机会成本。

⑹ 高分求解三道金融市场学计算题！！！

1、解：6个月远期汇率：欧元/美元 0.8965/85
美元投资本利和：500×（1+4%/2）专=510（万属美元）
欧元投资本利和：500÷0.8995×(1+5%/2)×0.8965=510.79（万美元）
套利利润：0.79万美元

2、到期马克即期率为1美元=1.5408/32马克时，公司将损失；1美元=1.5576/96马克时.公司获利
。两种情况收入的马克都是一样的，根据即期的汇率换算即可。

3、100万英镑兑成144.95万美元,再换成242.79万瑞士法郎,最后兑成105.61万英镑.
其套汇利润为5.61万英镑.

⑺ 已知即期汇率1欧元=1.2600欧元，6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%，请问欧元远期是升水还是贴水

根据利率平价理论，即期利率高的货币远期贴水，本例中欧元的利率5%高于美元，远期版欧元贴水。
即期汇率权1欧元=1.2600美元，欧元贴水，贴水年率与利差一致，6个月的远期汇率：1欧元=1.2600*（1-1%/2）=1.2537美元

⑻ 关于即期利率的问题

即期利率是指债券票面所标明的利率或购买债券时所获得的折价收益与债券面值的比率。它是某一给定时点上无息证券的到期收益率。

所谓即期利率就是目前市场上所通行的利率,或者说在当前市场上进行借款所必须的利率。
而远期利率则是指从未来某个时点开始借款所必须的利率,也就是未来某个时点上的即期利率。
由于远期利率是发生在未来的、目前尚不可知的利率,实际中远期利率通常是从即期利率中推导出的,是一个理论值。

所谓远期利率，是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。
以储蓄利率为例：
现行银行储蓄一年期利率为4.14，二年期利率为4.68，10000元，存一年本利和为（不计所得税等）10000×（1+0.0414）=10414元，存两年为10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果储户先存一年，到期后立即将本利和再行存一年，则到期后，本利和为10000×（1+0.0414)^2=10845.14元，较两年期存款少得10957.9-10845.14=112.76元，之所以可以多得112.76元，是因为放弃了第二年期间对第一年本利和10414元的自由处置权，这就是说，较大的效益是产于第二年，如果说第一年应取4.14的利率，那么第二年的利率则是：
（10957.9-10414）/10414×100%=5.22%，这个5.22%便是第二年的远期利率。
即期利率和远期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻。例如，当前时刻为2005年9月5日，这一天债券市场上不同剩余期限的几个债券品种的收益率就是即期利率。
在当前时刻，市场之所以会出现2年到期与1年到期的债券收益率不一样，主要是因为投资者认为第2年的收益率相对于第1年会发生变化，例如上表中的情况是市场认为第2年利率将上涨，所以2年到期的利率2.8%高于1年到期的利率2.5%。

⑼ 如果3个月期即期利率为10%，6个月期即期利率为10.5%，计算3*6的远期利率。