套利交易的基金

A. 場內交易基金的場內交易基金套利的模式

由於同時存在二級市場交易和申購、贖回機制，因此持有這兩類基金除了等待凈值上升來實現收益之外，可以在二級市場交易價格與基金份額凈值之間存在差價時進行套利交易。這也使得這類基金在二級市場上交易的價格不會出現像封閉式基金那樣大幅度折價的情況。不過，投資者如果是在指定網點申購的基金份額，想要在交易所網上拋出，須辦理一定轉託管手續；反之亦然。
一般的套利模式是，當基金凈值高出二級市場上交易價格時，通過在二級市場上買入並在一級市場上贖回來獲利；當凈值低於二級市場交易價格時，即可在一級市場上申購和在二級市場上賣出。
但這兩類套利機制仍有不同。按照深交所公布的LOF規則第14條規定，LOF要在兩個不同市場之間轉換，必須進行轉託管。這一過程需要2天。
也就是說，LOF的套利至少需要3天時間，判斷3天後的價格或凈值有很大風險，因此個人投資者很少使用LOF套利。
而ETF的套利在時間上不存在此類問題，當出現價格和凈值大幅度偏離時，套利能即時啟動，但ETF的申購和贖回是通過一攬子股票來實現的，在同樣的價格和凈值偏離程度下，ETF標的指數的股票個數越少，套利成功的幾率越大。不少個人投資者嘗試ETF套利。

B. etf基金套利都是怎麼操作的

當ETF溢價交易時,即二級市場價格高於其凈值交易的時候,ETF的一級市場參與者可以通過買入與華夏基金當日公布的一攬子股票構成相同的組合,在一級市場申購上證50ETF,然後在交易所賣出相應份額的上證50ETF。這樣,如果不考慮交易費用,那麼投資者在股票市場購入股票的成本應該等於ETF的單位凈值,由於ETF在二級市場是溢價交易的,投資者就可以獲取其中的差價。

而當ETF折價交易時,即二級市場價格低於其凈值交易的時候,套利交易者可以通過相反的操作獲取套利收益。即ETF的一級市場參與者可以在二級市場買入上證50ETF,同時在一級市場贖回相同數量的ETF(得到的是代表ETF的組合股票),並在二級市場賣出贖回的股票。如果不考慮交易費用和流動性成本,那麼投資者在二級市場賣出所贖回的股票的價值應該等於其基金凈值,而由於ETF是折價進行交易的,因此套利者可以從中獲利。

當然,由於ETF的申購贖回必須要求達到一定規模以上,比如說上證50ETF就要求達到100萬份以上,因此資金規模較小的普通投資者就不能參與ETF的套利交易。但是,對於資金量相對較大的投資者則完全可以參與。

C. 能夠進行實時套利交易的基金是有哪些

同學你好，很高興為您解答！

ETF，ETF實行一級市場與二級市場並存的交易制度，可以進行套利交易。

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D. LOF基金怎麼套利啊

LOF基金套利方法：
LOF基金套利操作提供給投資者兩種套利方法：
一、當LOF基金二級市場交易價格超過基金凈值時，以下簡稱A類套利，LOF基金有二級市場交易價格和基金凈值兩種價格。LOF基金二級市場交易價格如股票二級市場交易價格一樣是投資者之間互相買賣所產生的價格。而LOF基金凈值是基金管理公司利用募集資金購買股票、債券和其他金融工具後所形成的實際價值。交易價格在一天交易時間里，是連續波動的，而基金凈值是在每天收市後，由基金管理公司根據當天股票和債券等收盤價計算出來的。凈值一天只有一個。
具體操作：
1、進入招商、國都資金賬戶（該賬戶必須掛深圳股東卡），選擇股票交易項目下的「場內基金申贖」，輸入LOF基金代碼，然後點擊「申購」和購買金額後，完成基金申購；
2、T+2交易日，基金份額將到達客戶賬戶。也就是說，您星期一申購的LOF基金，如中間無休息日，份額將星期三到您的賬戶；
3、從申購（也包括認購）份額到達您賬戶的這一天開始，任何一天，只要市場價格大於凈值的幅度超過套利交易費用（一般情況下，該費用=1.5％申購費+0.3％交易費用=1.8％），無風險套利機會就出現了。
二、當LOF基金二級市場交易價格低於基金凈值時（這種情況常常出現於熊市或下跌市。），以下簡稱B類套利。
當LOF基金二級市場交易價格低於基金凈值時，並且這樣的差價足夠大過其中的交易費用（一般情況下，該費用=二級市場0.3％交易費用+贖回費用0.5％=0.8％）時，那麼B類套利機會就出現了。
具體操作：
1、進入招商、國都資金賬戶（該賬戶必須掛深圳股東卡），選擇股票交易，象正常股票買賣交易一樣，輸入基金代碼（注意：此處不進入「場內基金申贖」）買入，即可。這個過程被稱為LOF基金二級市場買入，和買賣封閉式基金一樣。
2、您在二級市場買入的LOF基金份額，在第二天（T+1日）到達您的賬戶，從這一天開始，任何一天，當LOF基金二級市場交易價格低於基金凈值時，並且這樣的差價足夠大過其中的交易費用（一般情況下，0.8％）時，那麼您就可以在股票交易項目下的「場內基金申贖」贖回了。

E. ETF套利交易的增加對ETF基金和基金公司分別有什麼影響

ETF交易套利會使得ETF場內外價格更加區域一致，因為只要存在溢價或折價，並且幅度足夠套利，就會吸引更多套利出現，使得場內外價格恢復到正常水平。
對ETF基金來說，沒有什麼影響。
對於基金公司來說，也沒有什麼影響。
套利只是會讓場內和場外的價格更加一致罷了。

F. ETF的套利交易過程是怎樣的

從ETF的基本運作模式中可以看到，ETF存在一級和二級兩個市場。投資 者可以在一級市場用一籃子股票進行申購和贖回，也可以在二級市場用現金買人和賣出ETF基金單位。當ETF的市場價格與基金單位凈值之間偏差較大時，投資者即可利用申購 贖回機制進行套利交易。比如，當ETF的市場價格高於基金單位凈值時，套利 操作方法為：「買人基金股票籃—申購ETF基金份額—將基金份額在二級市場 上賣出」。套利收益大約等於「(基金二級市場價格-基金單位凈值）x基金份 額數量-買人股票籃及賣出基金份額的交易費用」。相關提示：ETF的申購贖回是以一籃子股票進行的，起點較高。如參與上 證180ETF的申購贖回，基金份額必須在30萬份以上。

G. 關於LOF基金場內場外套利交易的問題。

套利一般指當場內價格和單位凈值出現價差時才會出現套利的機會，但是考慮到交易的時間、費率、價格和凈值的變動等多方面因素，LOF基金的套利可操作性較小。

針對你的問題回答如下：

1. 套利是否必須通過轉託管，不一定，如果您所在的券商代銷LOF基金且具有場內申購、贖回業務資格，可以不用做轉託管業務，直接通過所在券商辦理就可以了。如果不是這種情況，則需要辦理跨系統轉託管業務，T日辦理一般T+2日才能做交易。

2. 是否值得做套利，是要考慮費用成本的。

3. 轉託管是否收費，具體要看代銷機構的規定了，有的是要收的。

H. 指數基金套利交易

ETF指數基金存在以下兩種套利機制：當基金二級市場價格高於基金的單位凈值時，投資者可以買入基金股票籃，申購基金份額，並將基金份額在二級市場賣出；當基金二級市場價格低於基金的單位凈值時，投資者可以在二級市場買入基金份額，並贖回基金份額，將贖回獲得的基金股票籃賣出。基金二級市場價格與單位凈值之間的差額再扣除相關的交易費用即為投資者的套利收益，而投資者的套利活動將縮小基金的二級市場交易價格與單位凈值的差異。