rate函數國債收益率

⑴ 這里的國債到期收益率用excel怎麼算啊，另外是用全價還是現價啊

YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, [basis])函數，我們系統的和中債的計算結果吻合。

從左至右分別是：結算日即交易日期，到期日，票面年利率，凈價，面值100，付息頻率年付為1，【可選360、365、實際天數等選項，不輸為30/360】

但是這個計算不考慮，提前還本的債券和含行權的債券。

⑵ 如何利用excel內置函數rate求解到期收益率，哪位大神能說下具體操作嗎

以下是rate函數的語法：

要素根據題中的要素填寫即可，guess一般填寫0或不填。

⑶ 如何運用rate函數計算投資回報收益率

RATE函數的語法：
RATE(nper，pmt，pv，fv，type，guess）
nper：投資期限
pmt：定期支付額
pv：初始投資額
fv：期限終止時一次性償還額
type：付款時間是在期初還是期末（0表示期末，1表示期初）
guess：默認值

⑷ 債券到期收益率公式是怎麼推導的

債券的到期收益率，就是利用現值計算的公式，在計算方面，沒有一個簡單的算術方法能夠通過將來值、現值、年數和每年給付現金流來推算出到期收益率的。

在計算過程中，往往是給定了上述數值，然後通過牛頓插值法，逐步嘗試，計算出到期收益率。沒有統一的計算公式可以算出來。有兩個方法，供你參考，一是使用特殊的金融計算器，比如TI BA II plus，就是考CFA、FRM專用的計算器，另一種方法，就是用excel中的函數rate()，都可以快捷、准確計算出到期收益率。

如果是考試，不允許帶金融計算器，基本上是不會讓你筆算到期收益率的，即使是筆算，往往也可以用試錯的方法，給出一個近似值就好。

⑸ 國債持有期間收益率

設持有期間的收益率為：R，則有：
122=145×（P/F，R，2），即
（P/F，R，2）=122/145=0.8414
由於（版P/F，R，2）=1/〔（1+R）的平方〕權=0.8414
即（1+R）的平方=1/0.8414=1.188495
兩邊開平方得：
1+R=1.09018
R=0.09018=9.018%
所以該持有期間的收益率為9.018%。
國債收益率是指國債投資每年所獲得的收益占資本金的比率，它是投資者進行國債投資的重要依據。
國債收益率與國債利率不同。利率僅指國債年利息收入與國債面值的比率，但國債收益不僅僅指利息收入，它還包括國債買賣的盈虧和國債利息再投入所得到的收益。因此國債收益率是全面衡量國債投資回報大小的指標。

⑹ 請問利率期限結構（term structure of interest rates）和收益率曲線（yield curve）有區別嗎

利率期限結構是指即期利率與到期期限的關系及變化規律。收益率曲線是顯示金融工具收益率的圖表。大多數情況下收益率等於利率，但也會發生收益率與利率的背離。

利率期限結構（Term Structure of Interest Rates） 是指在在某一時點上，不同期限資金的收益率（Yield）與到期期限（Maturity）之間的關系。利率的期限結構反映了不同期限的資金供求關系，揭示了市場利率的總體水平和變化方向，為投資者從事債券投資和政府有關部門加強債券管理提供可參考的依據。

利率期限結構是指某個時點不同期限的即期利率與到期期限的關系及變化規律。 由於零息債券的到期收益率等於相同期限的市場即期利率，從對應關繫上來說，任何時刻的利率期限結構是利率水平和期限相聯系的函數。因此利率的期限結構即零息債券的到期收益率與期限的關系可以用一條曲線來表示，如水平線、向上傾斜和向下傾斜的曲線。甚至還可能出現更復雜的收益率曲線，即債券收益率曲線是上述部分或全部收益率曲線的組合。收益率曲線的變化本質上體現了債券的到期收益率與期限之間的關系，即債券的短期利率和長期利率表現的差異性。

收益率曲線（Yield Curve）是顯示一組貨幣和信貸風險均相同，但期限不同的債券或其他金融工具收益率的圖表。縱軸代表收益率，橫軸則是距離到期的時間。 收益率是指個別項目的投資收益率，利率是所有投資收益的一般水平，在大多數情況下，收益率等於利率，但也往往會發生收益率與利率的背離，這就導致資本流入或流出某個領域或某個時間，從而使收益率向利率靠攏。債券收益率在時期中的走勢未必均勻，這就有可能形成向上傾斜、水平以及向下傾斜的三種收益曲線。

收益率曲線是分析利率走勢和進行市場定價的基本工具，也是進行投資的重要依據。國債在市場上自由交易時，不同期限及其對應的不同收益率，形成了債券市場的「基準利率曲線」。市場因此而有了合理定價的基礎，其他債券和各種金融資產均在這個曲線基礎上，考慮風險溢價後確定適宜的價格。

⑺ 國債的收益率和國債發行的長短之間的關系

收益率越高 到期時間越長 你的機會成本越高

樓上說的短期利率較高是錯誤的 看字挺多 抄來的吧 抄都抄不對

收益率和期限是成正比的 你的那個收益與時間圖型是 一個遞增函數的曲線

你別搞反了

⑻ 用excel軟體如何計算債券到期收益率謝謝各位大蝦幫忙

1、首先，在電腦中打開excel表，滑鼠點擊要編輯的單元格。點擊菜單欄的公式——「插入函數」。