❶ 10年期國債收益率為什麼會跌破零
日本各大銀行紛紛下調固定利率的背景是日本市場利率走低。2014年8月作為長期回利率指標的新發10年期國債收益答率時隔1年4個月首次跌破0.5％。2014年4月份日本實施消費稅增稅後，購房者減少，促使各大銀行間爭相下調利率。 浮動利率也在繼續創下歷史新低，如永旺銀行降低到了0.57％，索尼銀行降低到了0.539％。日本的購房者越來越傾向於通過網路等對各行利率進行比較，從而選擇利率較低的產品。
❷ 國債跌破面值是怎麼一回事
現在來,全球經濟過熱,市場上又產生了新自的觀點:認為全球進入加息周期,由於市場上普遍認為國家會加息,那麼近期發行的國債利率就要定的比較高,對原來發行的國債而言,由於利率沒有新發的高,自然就有人要拋售,老國債通過價格下跌來吸引投資人,價格下跌了收益率就提升了(老國債的收益率和新發國債相同了就又有投資人會買).所以國債會跌破面值.對投資人而言這是市場行為的體現(市場使老國債和期限基本相同的新發國債的收益率趨於一致).
❸ 為什麼說十年期國債收益率倒掛預兆經濟衰退風險
從歷史上來看，債券收益率曲線倒掛是經濟發生衰退的前兆之一。
2000年下半年，美國國債回到期收益率發生答倒掛。2000年10月30日，3個月期的美國國債到期收益率為6.39%，而10年期的國債到期收益率為5.74%。也就是說，持有一個國債3個月的投資回報率比持有國債10年能夠獲得的投資回報還要來得高。2001年，美國經濟陷入衰退。
2006年下半年，美國國債到期收益率曲線再次發生倒掛，3個月期國債的到期收益率比30年期的到期收益率還要高。2年後的2008年，美國經濟陷入衰退。
回顧歷史上收益率曲線倒掛和經濟衰退之間的關系，就會發現以下這個規律：10年期國債和3個月國債收益率之間的差別與經濟增長/衰退的相關性最高。一般來講，當3個月期國債到期收益率和10年期國債到期收益率發生倒掛後，在1年到1年半以後，就可能會發生經濟衰退。
目前，美國10年期的國債到期收益率比3個月期的國債收益率還高出0.46%左右，還沒有發生倒掛。假設這個趨勢持續，整個收益率曲線繼續變平甚至倒轉過來時，我們就需要提高警惕，注意可能發生的經濟衰退風險。
❹ 國債收益率上升為什麼會導致投資者遭受損失
國債利率是定的，收益率上升，表示國債交易價格下跌，持有國債的投資者蒙受虧損
❺ 為什麼國債上漲收益率下降
不光是國債，所有帶有約定收益率的證券都有這種反比關系。
比如說有一款債券，發行價格100，面值100, 約定收益率10%，期限5年，那麼就意味著我花100塊錢買了一張債券，等到債券到期時我能拿到110塊錢。過了1年我發現股市大漲，人們紛紛賣掉債券去買股票，雖然我100的成本但是為了盡快賣掉債券，我願意95塊錢出手，這時候你花95買了這張債券，等到期時你拿到的還是110塊，你的實際收益率就是（110-95）/95=15,78%
同理，如果股市大跌，所有人都賣股票買債券，搞得債券一票難求，價格上漲，那麼其實際收益率也就下降了。
❻ 為什麼說國債收益率越高經濟狀況越糟糕，怎麼解
國債收益率高的原因是沒人願意借錢給他，所以他只能用高收益來換得融資，那麼沒版人願意借權錢的原因就是其國內經濟情況不好，大家都認為借給他錢他最後還不上
那麼越是沒人借錢，他可以用於改善經濟的財政收入越少，銀行信貸越收縮，經濟情況就越糟糕。
說的是大白話，大體理解是這樣的。細說比較復雜了。
❼ 「國債的收益率下降」是指國債的利率降低嗎
國債收益率是指投資於國債債券這一有價證券所得收益占投資總金回額每一年的比率。按答一年計算的比率是年收益率。收益率不是利率，利率是人民銀行規定的存款利率，到期收益率是指能使國債未來的現金流量的現值總和等於目前市場價格的收益率。
有期收益率的計算公式為：i=（P2-P1+I）/P1 其中，P1為投資者買入國債的價格，P2為投資者賣出國債的價格，I為持有期內投資者獲得的利息收益。 例如：投資者於2000年5月22日以154.25元的價格買入696國債（000696），持有一年至2001年5月22日以148.65元的價格賣出，持有期間該國債付息一次（11.83元），則該國債的持有期收益率為： i=（148.65-154.25+11.83）/154.25=4.04%
說白了就是國家投資的項目可能賠錢了或者回報不高，到期後的收益率下降，表現在你去銀行拿錢給你的回報少。
❽ 為什麼利率上升，國債收益率下降
國債價格與國債收益率是負相關的，價格越高收益率越低；反之，價格越低收益率越高內；例如1張國債面值是容100元，到期贖回也是100元，還有2元的利息，即2
%就是其收益率（2/100*100%=2%）；如果買的人多了，價格上升變成102元，但到期贖回卻只能有100元，以及利息2元，那麼你以102元買入的成本減去利息收入就為零，收益率就為零了；到期本金贖回100元+2元利息-102元成本=0。
❾ 你好，請問為什麼國債與利率呈反比，這個利率和收益率不是一個
首先您需要明白國債是固定利率，發行之後即使市場利率變化，債券付息也不會調整。
假設現有1000元面值國債1，發行時利率10%，則每年付息一次為100元。發行後，市場利率突然立刻上升至20%，那麼此時同樣面值的國債券每年付息為200元，如果需要獲得每年付息100元，只需要500元的初始投資。那麼此時，國債1的市場價格變為500元。此即為國債價格與利率呈反比。
債券收益率一般指到期收益率，其計算較為復雜。對於持有債券至到期日的投資者，到期收益率與發行時利率相同。