❶ 國債期貨的價格是101-16(美國國債期貨報價為1/32,價格中的-16應為16/32)
國債期貨的價格是101美國國債期貨為32分之一,這個價格很值得考慮
❷ 國債期貨交割結算價如何規定的
國債期貨採用滾動交割方式,自交割月首日至最後交易日前一個交易日的交割結算價為當日結算價,最後交易日的交割結算價為該合約最後交易日全部成交價格按照成交量加權的平均價。
十年國債期貨是中國金融期貨交易所上市的品種,代碼T,合約乘數10000,最小變動價位0.005元,因此合約價位每波動一個最小單位,對應的盈虧就是50元/手。
十年國債期貨的交易時間,9:15-11:30,13:00-15:15;無夜盤交易。
(2)國債期貨合理價位擴展閱讀:
投機策略:
投機就是在價格的變動中通過低買高賣獲得利潤的交易行為。在未來,國債期貨的價格也會隨著基礎資產國債現貨價格的變動而變動,因此也會存在投機的交易行為。投機交易根據預測漲跌方向的不同而分為多頭投機和空頭投機。
所謂多頭投機就是預計未來價格將上漲,在當前價格低位時建立多頭倉位,持券待漲,等價格上漲之後通過平倉或者對沖而獲利,同理空頭投機就是預計價格將下跌,建立空頭倉位,等價格下跌之後再平倉獲利。在策略上,一般分為下面幾種:
部位交易 部位交易就是指投機者預測未來一段時間內將出現上漲行情或下跌行情,在當前建立相應頭寸並在未來行情結束時進行對沖平倉。這是大多數專業投資者使用的策略。這種交易策略的特點就是持續時間較長,主要基於基本面走勢的判斷,是最常見的交易策略之一。
當天交易 當天交易就是指投機者只關注當天的市場變化,在早一些的時間建立倉位,在當天閉市之前結束交易的策略。這是少數非專業投機者使用的策略。這種交易屬於搏短線,初級交易者或者消息派經常使用。
❸ 國債期貨最高價格
模擬模擬從2012年2月17開始,最高價2012年7月9日99.981.最低價2012年11月2日95.788。
歷史上曾經的國債期貨因為內背景不同容,曾經的3.27事件直接導致國債期貨下台。但如今已經不可能重復當年的行情,現在通脹不會像當年那樣,政策也不同,國債市值也不同,不太可能操控。
國債行情,只有現在的模擬行情,文化財經可以看。
❹ 國債期貨合約漲跌一點代表多少錢
目前模擬是合約乘數10000,最小變動價位0.01. 所以變動一元是10000元。
❺ 為什麼國債期貨的交易價格能高於兌付價格
這個游戲規定了點差,應該在3個點,比如做渣國債成交價價格在150,那麼你的交割價會在147。沽空的成交價在150,那你的交割價會在153,不然券商這么活下去,
❻ 國債期貨是怎麼定價的
國債一般是半年或一年付息一次。在兩次付息中間,利息仍然在滾動計算,國債持有人享有該期限內產生的利息。因此在下一次付息日之前如果有賣出交割,則買方應該在凈價報價的基礎上加上應付利息一並支付給賣方。
由於是實物交割,同時可交割債券票面利率、到期期限與國債期貨標准券不同,因此交割前必須將一籃子可交割國債分別進行標准化,就引入了轉換因子。交易所會公布各個可交割債券相對於各期限國債期貨合約的轉換因子(CF),且CF 在交割周期內保持不變,不需要投資者計算。
當一種國債用於國債合約的交割時,國債期貨的買方支付給賣方一個發票價格。發票價格等於期貨結算價格乘以賣方所選擇國債現券對應該期貨合約的轉換因子再加上該國債的任何應計利息。
在可交割國債的整個集合中,最便宜的可交割國債就是使得買入國債現券、持有到交割日並進行實際交割的凈收益最大化。大多數情況下,尋找最便宜國債進行交割的可靠方法就是找出隱含回購利率最高的國債。
依據無套利定價原理,國債期貨價格等於國債現券價格加上融資成本減去國債票面利息收入。在正常利率期限結構下,短期利率一般會低於中長期利率水平,所以國債現券的融資成本一般會低於所持國債的票面利息,國債期貨合約通常表現為貼水。
❼ 國債期貨一手要多少錢
您好,1手抄5年期國債期貨費用襲3元,最低保政金1.19萬元。
5年期國債期貨保征金比例1.2%,1手五年國債保證金1.19萬元。計算方法:
1手國債保證金=5年國債合約價格×合約乘數×保證金比例
=99.6×10000×1.2%=1.19萬元。
❽ 國債期貨價格可以超過100嗎
國債期貨價格可以超過100。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種,是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下,為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。
美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日,國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。
1、交易單位(trading unit):也稱合約規模(contract size),是指交易所對每份期貨合約規定的交易數量。
2、報價方式(price quotation):是指期貨價格的表示方式。短期國債期貨合約的報價方式採取指數報價法,即100減去年收益率。
3、最小變動價位(minimum price change):是指在期貨交易中價格每次變動的最小幅度。
4、每日價格波動限制:是指為了限制期貨價格的過度漲跌而設立的漲跌停板制度。
5、合約月份(contact months):是指期貨合約到期交收的月份。
6、交易時間(trading hours):是指由交易所規定的各種合約在每一交易日可以交易的某一具體時間。
7、最後交易日:在期貨交易中,絕大部分成交的合約都是通過反向交易而平倉的,但這種反向交易必須在規定的時間內進行。這一規定的時間就是最後交易日。
8、交割安排:包括交割的時間、交割的地點、交割的方式,以及可用於交割的標的物的等級等。
9、部位限制:是指交易所規定的某一交易者在一定時間內可以持有期貨合約的最大數量。
❾ 不同品種國債期貨價差多少正常
如果你是想做套利的話,推薦你用文華財經的WH4,它有個套利功能,你可以選擇兩個合約,然後軟體會將他們的歷史價差生成一個圖表並顯示出來。在文華官網上看,這個軟體是付費的。但是之前有文華相關人員過來給我們講解新軟體功能的時候提出我們期貨公司客戶是可以免費使用。
❿ 國債期貨合約一手是多少錢
中國國債期貨模擬交易重啟,根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則,5年期國債期貨合約代碼TF,標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣,以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元,合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」,1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月,季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%,最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。
中國國債期貨模擬交易重啟,根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則,5年期國債期貨合約代碼TF,標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣,以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元,合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」,1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月,季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%,最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。
中國國債期貨模擬交易重啟,根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則,5年期國債期貨合約代碼TF,標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣,以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元,合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」,1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月,季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%,最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。