國債期貨限價指令

㈠ 限價指令的與市價指令的區別

限價指令是指按照限定價格或者更優價格成交的指令。限價指令當日有效，未成內交部分可以撤銷。容這也就是說兩者的時效是不一樣的。市價指令的時效非常短，其也就是在當時成交的時候有效，而一旦沒有成交，其未成交部分自動撤銷，作為交易者是沒有選擇的餘地的。而作為限價指令，其有效時限為當日，第二日則自動失效。再就是，其未成交部分既可以撤銷也可以不撤銷，這由交易者自己決定。

㈡ 什麼是股指期貨的市價指令和限價指令

滬深300股指期復貨交易指令制主要有市價指令和限價指令。市價指令是指不限定價格的、按當時市場上可執行的最優報價成交的指令。
股指期貨市價指令的未成交部分自動撤銷。限價指令是指按限定價格或更優價格成交的指令。
股指期貨限價指令在買進時，必須在其限價或限價以下的價格成交；在賣出時，必須在其限價或限價以上的價格成交。限價指令當日有效，未成交的部分可以撤銷。
股指期貨市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等於即時最優限價指令的限定價格。交易指令的報價只能在合約價格限制范圍內，超過價格限制范圍的報價視為無效。
交易指令申報經交易所確認後生效。交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數

㈢ 求問限價指令和觸價指令有什麼區別啊

觸價指令是指，委託人確定好一個價格，當市場價格達到約定好價格時，該指專令專為市價指屬令（市價指令是指此時經紀人盡其所能幫委託人買到的價格，並不一定是事先約定好的價格，因為事先約定的價格可能競爭太強買不到，那麼此時的目的是能夠買到而不是以約定的價格買到），限價指令是指按委託人事先約定的價格為條件去購買，即買入價格只能小於等於約定價格，當然，該價格不一定能買到，買不到時，交易失敗

㈣ 限價指令的限價指令的方法

限價指令的限價方法有兩種：一種是在某一價格或以上時才執行的賣出指令;另一種是在某一價格或以下時才執行的買進指令。限價指令能否執行，須根據當時的市場交易價格而定。這一指令的優點是客戶已向場內交易人員規定了其所能接受的最低價格水平，客戶的基本交易利益能有所保證。這種指令的缺點是客戶的意圖難以實現，因為它將受到市場價格波動的直接影響。
以外匯平台下單為例，外匯平台下單時的Buy limit 、Sell limit 就是限價指令。
a. Buy Limit 限價買入進場，限價指令中規定的價位要低於現價（這個低於現價的價位，相對於現價買入，是有利的。低價買）當匯價下跌到這一水平後，系統會自動執行指令，買入指定的貨幣對。當時匯價為1.2120，設置限價買入指令於1.2080，如果匯價下跌到1.2080，系統會自動買入指定貨幣對。
b. Sell Limit 限價賣出進場，限價指令中規定的價位要高於現價（這個高於現價的價位，相對於現價賣出而言，是有利的, 高價賣）當匯價上升到這一水平後，系統會自動執行指令，賣出指定的貨幣對。 當時匯價為1.2120，設置限價賣出指令於1.2175。如果匯價上漲到1.2175，系統會自動賣出指定貨幣對。

㈤ 在期貨交易指令中，限價指令和停止限價指令的區別

限價指令是指定一個價格，當市場價格低於這個價格時買進；或者指定一個價回格，當答市場價格高於這個價格時賣出。它的特點是可以按客戶的預期價格成交，成交速度相對較慢，有時無法成交。限價指令以價格優先，時間優先的原則排序。

停止限價指令是指當市場價格達到客戶預先設定的觸發價格時，即變為限價指令予以執行的一種指令。它的特點是可以將損失或利潤鎖定在預期的范圍，但成交速度較止損指令慢，有時甚至無法成交。

㈥ 期貨中限價指令和停止限價指令的區別

停止執行指令是股價到了一定位置就撤單
限價指令是股價到了一定位置就成交回

限價指令中答可以包括停止執行指令 例如股價10買入 限價9 停止執行11
當股價達到11時就會自動撤單 即使再跌倒9也不能買入了

限價指令：指定某個價格成交。比如你指定價格到4660的時候開5手大豆的多頭倉位（買入5手大豆），那麼，就只有在這個價格成交，如果成交不夠5手而價格超過4660了，也不再繼續下單。

停止執行指令：指定某個價格區域成交。比如你指定價格到4660的時候開5手大豆的多頭倉位，停止限價於4665。那麼，到4660的時候就會下單，如果這個價格不能讓你成交5手，就會持續往更高的價格下單，直到這5手成交；如果價格高過4665還沒有成交滿5手，那麼就不再繼續下單了。

㈦ 期貨問題 關於限價指令定義說是指執行時必須按限定價格或更好的價格成交的指令。我的問題是，一旦市價

在市場行情變化特別快時，比如你報進5000買入，當價格指令到達場內時，有4999的大賣單出現，那就以4999成交

㈧ 國債期貨下單限制是多少，國債期貨最大下單數量是多少

2017年4月5日起，滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約限價指令每次最大下單數量專調整為屬20手，市價指令每次最大下單數量調整為10手;5年期和10年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數量調整為50手，市價指令每次最大下單數量調整為30手。合約交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為30手，限價指令每次最大下單手數為50手。

㈨ 期貨價差套利的市場指令和限價指令各有什麼優缺點

市場指令在價差范圍內都會成交，限價指令僅在指定價格處成交。

㈩ 股指期貨限價指令每次的最大下單數量是多少

自2017年4月5日起，滬深復300、上證50和中制證500股指期貨各合約限價指令每次最大下單數量調整為20手，市價指令每次最大下單數量調整為10手；5年期和10年期國債期貨各合約限價指令每次最大下單數量調整為50手，市價指令每次最大下單數量調整為30手。