亞式期權國債收益率

『壹』 亞式期權的介紹

亞式期權又稱為平均價格期權，是股票期權的衍生，是在總結真實期權、虛擬期權和優先認股權等期權實施的經驗教訓基礎上最早由美國銀行家信託公司(Bankers Trust)在日本東京推出的。它是當今金融衍生品市場上交易最為活躍的奇異期權之一，與通常意義上股票期權的差別是對執行價格的限制，其執行價格為執行日前半年二級市場股票價格的平均價格。

『貳』 什麼是障礙期權，亞式期權，兩值期權，任選期權，復合期權，回望期權

Hi我

要交了 會的朋友請在2011年6月20晚8點之前幫我傳下 謝謝
希望採納

『叄』 關於債券的收益率 近期在網上看到一篇文章，利率CPI和GDP影響美國國債收益率，CPI資金充裕程度等影響中國

文章看完了
1. 這里的收益率就是指到期收益率。
2. CPI 上漲，國家要調高利率來控制貨幣流通量，防止物價進一步上漲，因為利率提高所以國債收益率提高，不然怎麼會有人會購買國債呢，存在銀行就好了。
3.資金充裕程度文中用的是存貸差增速上升，意思就是存款越來越多貸款越來越少，銀行里頭錢很多。那麼先弄明白國家發放國債的主要目的在於向社會籌集巨額的建設資金，加快經濟發展的速度，那麼既然現在銀行的資金很充裕，那直接使用銀行政策性貸款就可以了，對於國債籌資需求便下降了，所以國債的收益率下降，因為國家不需要用高收益率吸引人民購買國債了。

『肆』 亞式期權的亞式期權的作用

亞式期權應用於股票期權報酬有兩個作用：
1、避免人為炒作股票價格。
2、減少公司員工進行內幕交易、損害公司利益的行為。

『伍』 求助，亞式期權定價的matlab程序

比如說歐式期權定價的程序是這個
function [callprice,putprice]=euro1(S,X,r,T,sigma,N)dt=T/N;u=exp(sigma*sqrt(dt));d=1/u;p=(exp(r*dt)-d)/(u-d);
for i=1:N+1 St(i)=S*power(u,i-1)*power(d,N+1-i);end
for i=1:N+1 Call(i)=max(St(i)-X,0); Put(i)=max(X-St(i),0);end
for i=N:-1:1 for j=1:i Call(j)=exp(-r*dt)*(p*Call(j+1)+(1-p)*Call(j)); Put(j)=exp(-r*dt)*(p*Put(j+1)+(1-p)*Put(j)); endend
callprice=Call(1);putprice=Put(1);

『陸』 求 程序對美式亞式期權的蒙特卡羅定價的代碼！謝謝啦！！

用matlab的包吧，這里是官方介紹Matlab__asiansensbyls

asiansensbyls：「Calculate price and sensitivities for European or American Asian options using Monte Carlo simulation」

PriceSens = asiansensbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,StrikeSettle,ExerciseDates)

代碼那裡沒得選matlab，下面是我的例子：

Rates = 0.06;

StartDate = 'nov-1-2018';

EndDate = 'nov-1-2020';

RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDate, 'StartDates', StartDate, 'EndDates', EndDate,'Compounding', -1, 'Rates', Rates)

AssetPrice = 100;

Sigma = 0.25;

StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)

Settle = 'nov-1-2018';

ExerciseDates = 'nov-1-2020';

Strike = 100;

OptSpec = 'call';

NumTrials = 10000;

NumPeriods = 60;

AvgType = 'arithmetic';

Antithetic = true;

AmericanOpt = 1;

OutSpec = 'Price';

Price = asiansensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, 'NumTrials', NumTrials, 'NumPeriods', NumPeriods,'Antithetic', Antithetic, 'AvgType', AvgType, 'AmericanOpt', AmericanOpt, 'OutSpec',OutSpec)

另外，美亞式可以自己寫二叉樹來定價，參考Hull的「 Efficient proceres for valuing european adn american path-dependent options」。

『柒』 國內市場上亞式期權有哪些

上證50ETF期權

『捌』 亞式期權的亞式期權的分類

亞式期權的收益依附於標準的資產有效期至少一段時間內的平均價格。按照計算機基礎價格的不同，亞式期權可分為平均價期權和平均執行價格期權。
1、平均價格期權的收益為執行價格與標的資產在有效期內的平均價格之差。平均價格期權比標准期權廉價，因為標的資產價格在一段時間內的平均值的變動比時點價格的變動程度要小，這就減少了期權風險，從而降低了其時間價值，並且可能更適合客戶的需求。
2、平均執行價格期權的收益為執行時的即期匯率與標的資產的平均價格之差。平均執行價格期權可以保證購買在一段時間內頻繁交易的資產所支付的平均價格低於最終價格。另外它也能保證銷售在一段時間內頻繁交易的資產所收取的平均價格高於最終價格。

『玖』 亞洲式期權是指什麼

回報根據相關證券在特定期間的平均價格而定的期權

『拾』 亞洲式期權的介紹

亞洲式期權亦稱平均利率期權，期權合約的結算是根據相關資產在合同期內的平均值。