❶ 利差增大是好事還是壞事
是比如說都是買債券，買澳洲債券賺的利息比買美國債券賺的利息越來越多。利差就是利息差。
這對外匯匯率沒有直接影響。但是在債券利息擴大的情況下，短期會有更多資金流入澳洲形成熱錢賺取利差，這樣匯市上澳元比美元需求更多，澳元兌美元價格上漲。而且國債利息還往往反映一個一個國家的資金面和宏觀調控情況。
個人拙見，歡迎討論，可以理解為是好事。
❷ 國債收益率利差代表什麼
不帶表什麼
❸ 長短期國債利差
其實你的問題裡面已經有答案：「長期國債因為期限長會有折價現象既收益率高，專所以長期國債屬收益穩定且收益率高，可以躲避短期風險。」買長期國債就是為了規避短期風險，如果購買了短期國債，很快就到期了，到那時經濟出現停滯，到期的資金如何使用既如何規避風險呢？那時再去買長期國債可能不是現在這個價格了，因為買的人越多價格也會慢慢提高，收益率也會降低的，以後買肯定沒有現在買劃算吧！
❹ 債券的收益率會隨著利率變動而變動嗎為什麼利率升高，債券價格反而下降呢
例如：債券的收益率3%，銀行存款利率3%，當利率上升時，銀行存款利率變成4%就會引起投資者賣出債券變成存款，假設原來債券的價格是100元（債券的票面利率固定3%），當債券收益率要達到4%時才能和利率保持平衡，這時債券的價格應該下跌1.03/1.04*100=99.03846元
❺ 利差縮窄,為什麼公司債券表現比國債好
必須注意一點債券抄價格與利率(或到期收益率)成反比關系的，利率上升，債券價格下跌，反之，利率下跌，債券價格上升。所謂的利差可以理解為是某兩者債券的到期收益率差，簡單舉個例子吧，公司債券到期收益率為5%，國債到期收益率為3%，這時利差為2%(=5%-3%)，若國債券到期收益率不變，利差縮窄到1%，那麼公司債券到期收益率則會是4%(=3%+1%)，很明顯這時公司債券到期收益率從5%下降到4%，由於債券價格與利率成反比關系，利率下跌會導致債券價格上升，故此會有利差縮窄公司債券表現比國債表現好的說法，實際上一般而言信用利差縮窄，會導致高信用風險債券價格要比低信用風險債券價格表現要好，市場風險偏好傾向於較高風險方面。
❻ 請問一下：上周利率品種略漲，拉大信用利差這句話是什麼意思債券的價格是漲了還是跌了
信用利差指的是該利率品種（利率債）和國債利率的差額，通常國債被視為無風險利率，利率債在國債利率的基礎上加一個風險溢價用來補償利率債的風險。債券的價格是跌了，因為債券利率上漲了。
❼ 債券價格下跌，收益率就上升了，息差就擴大了，收益不是增加了么，為什麼會帶來損失
明顯你是不清楚債券投資中很多時候所說到的收益率是有兩個的：一個是債券到期收益率或稱債券持有至到期收益率，而另一個是持有期間收益率，必須要注意兩者的區別：債券到期收益率是指買入債券後一直持有至到期的收益率，這個持有至到期收益率在你買入債券時就已經鎖定了的，雖然債券價格在市場價格波動中這個持有至到期收益率會受到影響而變化，但在你買入的時候被鎖定在該時點上的收益率水平上，不隨價格變化而變化，簡單來說就是你買入債券的成本不會隨著市場價格水平變化而變化；另一個持有期間收益率是由於很多時候債券投資並不一定會一直持有至到期，可能會在持有期間賣出債券，這個持有期間收益率是指在買入後到賣出時的這段時間內的收益率，這個持有期間收益率受到債券價格和債券票息因素影響，由於債券票息一般是固定的，最主要影響的因素來自於債券價格，當債券價格上升，這個持有至到期收益率也會上升，相反這個持有期收益率會下跌，一般來說這個持有期間收益率很多時候是衡量買入至當前為止的一個投資收益的數據來參考的。
至於上述那一段話中所說的收益率都是指債券到期收益率，你所不明白的那一段話「如果債券價格下跌，收益率進一步提高，則投資者在付出回購利息成本的同時，由於杠桿因素還會遭受數倍於債券價格下跌的損失」實際上結合我上述所說的那段話就不難解釋了，由於你所買入的債券到期收益率是不隨市場變化而變化的，雖然市場的債券到期收益率提高了，但你所買入的債券持有成本並不受這個影響，所以最後會說由於杠桿因素還會遭受數倍於債券價格下跌損失，實際上就是要說明杠桿因素放大了盈虧的道理。最後所說的債券到期收益率下降，實際上就是意味著債券價格上升，也就是你的債券持有成本低於市場價格的水平，這個明顯是投資盈利的情況。
❽ 10年期國債與3個月期國債利率差減小意味著什麼請解釋一下
以為著國家要讓熱錢流入市場，緩解通縮。
❾ 國債與企業債的利差怎麼算
1年期的年利率為3.7%，3年期的年利率為5.43%，5年期的年利率為6.00%.
❿ [轉載]為什麼可以把長短期國債利差的增減變化當做研判
答案是肯定的。一般地，根據投資者的風險偏好及風險溢價理論，長期國債的收益率要比短期國債的收益率高，因為長期國債的期限相對較長，潛在的不確定性因素就會較多，所以相比短期國債而言，就要有一定的風險溢價補償。 因為根據過往經驗，一般地，在經濟擴張期， GDP的增長幅度和通貨膨脹的速度都較大，且市場名義利率保持不變或有小幅提高（一般在經濟擴張期，利率的提升幅度要小於CPI的增長幅度）。這樣一來，一旦投資者意識到經濟即將要步入擴張時期的話，他們就會相應地增加短期國債的持倉量而減少長期國債的持倉量，這樣一來的結果便是：短期國債由於受到市場的追捧，價格自然上漲而收益率下降；長期國債由於受到市場的拋壓，價格自然下跌而收益率上升。於是，長短期國債的利差便加大。 同理，根據過往經驗，一般地，在經濟緊縮期， GDP的增長幅度緩慢， CPI的值也較小或為負，同時市場名義利率保持不變或有小幅下降（一般在經濟緊縮期，利率的下降幅度要小於CPI的下降幅度）。這樣一來，一旦投資者「嗅到」經濟即將步入緊縮期的話，他們就會相應地增加長期國債的持倉量而減少短期國債的持倉量，這樣一來的結果便是：長期國債由於受到市場的追捧，價格自然上漲而收益率下降；短期國債由於受到市場的拋壓，價格自然下跌而收益率上升。於是，長短期國債的利差便收窄。 總之，長短期國債利差的變化取決於投資者風險偏好的變化。當宏觀經濟轉好（經濟擴張）時，通脹預期開始不斷增強，投資者通常放棄配置長期債券轉而配置短期債券甚至股票之類的高風險資產，此時長短期債券的利差開始不斷擴大;當宏觀經濟惡化（經濟緊縮）時，投資者預期未來將面臨通縮的局面，投資者通常放棄配置短期債券甚至股票之類高風險資產轉而配置長期債券，此時長短期債券的利差開始不斷縮小。