日本國債掉期

❶ "可掉期國債"是什麼意思

抄"可掉期國債"，就是可以做國債掉期的國債。國債掉期，就是將國債的不同利率和久期進行調換。
掉期（Swap），又叫「互換」，是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易，可以視為一種特殊的貨幣掉期，是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換，一般不伴隨本金的交換。

❷ "可掉期國債"是什麼意思

掉期交易（swap
transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確地說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（cash
flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。
國債掉期既不同國債利率和久期進行互調。

❸ 中國是日本最大的債主嗎

日本財務省最新數據顯示，2016年中國投資者凈買入11.2萬億日元（998億美元）日本債券，是2005年以來的最高水平，中國已經成為全球最大的日本債券持有者。其中凈買入短期債7.25萬億日元，凈買入中長期債3.95萬億日元。

實際上不止是日本國債，全球近30%的政府債券，其收益率都為負值。中國銀行國際金融研究所李艷在研報中指出，目前，包括瑞士、丹麥、瑞典、荷蘭等在內的10多個經濟體均處於負利率國債陣營，2016年7月，全球負利率債券規模曾達到13萬億美元的歷史高點。且與此同時，負利率債券持有者還表現出更長時間持有這類債券的傾向。

❹ 某年5月外匯市場行情為： 即期匯率 USD/JPY=102.50/60 3個月掉期率 80/88

客戶進口商品，需要到期用美元支付貨款，而客戶的基礎貨幣是日元，因此客戶需要規避未來美元兌日元匯率上升的風險，客戶可以通過遠期買入美元的交易來鎖定匯率，規避匯率波動的風險。
USD/JPY的即期匯率=102.50/60，3個月掉期點為80/88，表面匯率元氣升水，3個月的遠期匯率=103.30/48
客戶買入美元，需要用遠期的銀行賣出價，即103.48。
客戶事先做一筆遠期買入美元賣出日元的遠期外匯買賣交易，成交匯率為103.48，三個月後交割，客戶支付10.348億日元，獲得1000萬美元。

❺ 請問gilt—OIS spreads 即國債收益率和隔夜指數掉期利率的利差 兩者的關系是什麼，這個利差是干什麼用的

。。。愛莫能助。。。我只是做理財規劃的。。。有這方面的需求可以找我。。

❻ 國內哪裡可以購買日本國債的CDS（信用違約掉期）

我相信大陸市場沒有。這種CDS，恐怕要到紐約、倫敦才能買到。
香港有些國際性分支機構，可能會有相關的金融工具，可以試試。

❼ 外匯掉期 貨幣掉期

CRS按字面翻譯是交叉貨幣利率掉期，Forex Swap指的是外匯掉期。

前者CRS是指兩個貨幣在期初和期末交換本金，且交換的本金對應的匯率相同，並在交易存續期的約定時間，定期交換所持有貨幣產生的利息。即一個美元和人民幣的CRS，客戶甲期初將100萬美元給客戶乙，客戶乙將614萬人民幣給客戶甲，在交易到期時，客戶甲向客戶乙取回100萬美元，同時將614萬人民幣還給客戶乙，在交易存續期，每3個月的約定利息交換日，客戶甲將對應的人民幣利息支付給客戶乙，客戶乙將美元利息支付給客戶甲。
而後者只有起初和期末兩次貨幣交換，且交換金額對應的匯率不同。如客戶甲在起初將100萬美元給客戶乙換回614萬人民幣，1年後收回100萬美元，但要支付給客戶乙626萬人民幣。與CRS相比，外匯掉期是將存續其需要互換的利率一次性計入匯率在到期日本金的交換中得以體現。
因此兩種交易在本質上是相同的，CRS一般用於期限較長的貨幣互換交易(如交易存續期超過1年)，而外匯掉期一般用於期限較短的貨幣互換(如交易存續期小於1年)。

❽ 掉期利率受哪些因素影響它的變動對零息債券產生什麼影響

Hi聊天 摟住不願意hi聊天我只能打字了。。。

首先你要了解什麼是貼現債券，貼現債券最大的特點是短期，1年以內發行的債券。

然後掉期。。。我不知道你有沒有理解什麼是掉期，掉期的英語是swap，他的核心就是交換，你所問得同業拆借利率其實是銀行間掉期的一種。

零息債券的利率為什麼會和掉期利率是正向關系，而不以其他利率（例如同業拆借利率）作為衡量？這句話是不正確的，如我上面所說，同業拆借利率就是掉期的一種。

我認為把這句話描寫成零息債券的利率和同業拆借利率對應利率成正比這樣更加好一點。最主要的原因就是這兩項都是小於1年的短期融資利率。零息債券的發行很大程度上市參考同業拆借利率而制定的。6M的shibor必然不會和182d貼現的零息債券的融資成本差許多。兩者作為替代品必然有增長降低成正比。

超過1年的債券就不是零息債券了，就成為了付息債券，自然也才能和大於1Y的掉期比較。

❾ 外匯掉期和貨幣掉期的區別

對公外匯掉期期權指公司借入外幣貸款，為了避免利率波動帶來損失，又希望能夠得到利率波動帶來的好處，公司在支付一定期權費的前提下，有權在未來某一日期(歐式期權)或未來一段時間之內(美式期權)，決定貨幣掉期或利率掉期交易是否生效。
對公貨幣掉期又稱「貨幣互換」，是指為降低借款成本或避免遠期匯率風險，將一種貨幣的債務轉換成另一種貨幣的債務的交易。如需進一步了解，請您致電中國銀行客服熱線95566咨詢。

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❿ 什麼是掉期國債

掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確地說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。

國債掉期既不同國債利率和久期進行互調。