1手國債期貨價值

『壹』 關於國債期貨的計算

CBOT的中長期國債期貨採用價格報價法。5、10、30年國債期貨的合約面值均為10萬美元，專合約面值的屬1%為1個點，即1個點代表1000美元；30年期國債期貨的最小變動價位為1/32個點，即代表31.25美元/合約；此外，5年、10年期的國債最小變動價位為1/32點的1/2，即15.625美元/合約。CBOT中長期國債期貨報價格式為「XX—XX」，「—」號前面的數字代表多少個點，後面的數字代表多少個1/32點。其中，由於5年期、10年期的最小變動價位為1/32點的1/2，所以「—」後面有出現3位數的可能。因此，如果不考慮其他費用，當日盈虧=（99又2/32-98又16/32）*1000=（99.0625-98.5）*1000=562.5美元

『貳』 國債期貨漲跌1點賺多少

國債期貨一個點對應盈虧是20塊錢。
國債期貨交易要素
一、首批專上市合約：12月(TF1312)、2014年屬3月(TF1403)和6月(TF1406)
二、一手需4萬元。按期貨公司4%的最低保證金算，4萬元可買賣一手合約。
三、保證金：暫時定為3%-5%，期貨公司可能會再追加1%以上的保證金。
四、漲跌停板幅度：為上一交易日結算價的2%，上市首日漲跌停板為4%；
五、手續費：5年期合約暫定為每手3元，交割標准為每手5元。
六、報價方式：百元凈價報價(不含利息)。
七、交割債券：首批合約可交割券種多達26隻。
八、5年期合約的基準價：TF1312合約的掛盤基準價為94.168元；TF1403合約的掛盤基準價為94.188元；TF1406合約的掛盤基準價為94.218元。

『叄』 用一百萬做多一手國債期貨，一年後的理論收益是怎麼樣的

期貨是保證金交易，抄你襲不用100萬的現金去做100萬的期貨的。

假設國債是穩定收益的，那麼，你一年後的收益也是穩定的，在同樣資金量的情況下，你期貨收益會是現貨的若干倍，倍數為你開戶交易所給你的保證金比例。

看起來很賺。問題在於，期貨在這一年裡，會存在著不定的波動。而保證金帶來的杠桿，會放大你的持倉風險，所以你不得不加大保證金，以防爆倉，這樣一來，這些預留的資金，就降低了上述的利潤比。而這些波動到底會多大，你到底會多預留多少資金，都是難以預計的，這些都會影響你的收益。
但是現貨里，你100萬進去，那就是100萬乘個理論值就可以了。

上面是隨便說了一下。你要真入市，建議還是有些基本期貨知識為好。你想用期貨來投資，這個風險相當的大。慎入。

『肆』 中金所國債期貨每手是多少

5年期貴一些，不到三萬，10年期2萬左右一手保證金。

『伍』 某債券組合價值為1億元,久期為5.若投資經理買入國債期貨合約20手,價值1950萬元,

該組合的久期變抄為6.2675，這一題考察的是現貨與期貨組合的久期計算，這一題的計算方法是，期現組合久期=（1*5+0.195*6.5）/1=6.2675，所以這一題選擇C。

久期計算公式：

如果市場利率是Y，現金流（X1,X2,...,Xn）的麥考利久期定義為：

D(Y)=[1*X1/(1+Y)^1+2*X2/(1+Y)^2+...+n*Xn/(1+Y)^n]/[X0+x1/(1+Y)^1+X2/(1+Y)^2+...+Xn/(1+Y)^n]，即D=(1*PVx1+...n*PVxn)/PVx。

其中，PVXi表示第i期現金流的現值，D表示久期。因此久期是一種測度債券發生現金流的平均期限的方法。

(5)1手國債期貨價值擴展閱讀：

久期的一些相關的定理：

1、只有零息債券的馬考勒久期等於它們的到期時間。

2、直接債券的馬考勒久期小於或等於它們的到期時間。

3、統一公債的馬考勒久期等於（1+1/y），其中y是計算現值採用的貼現率。

4、在到期時間相同的條件下，息票率越高，久期越短。

5、在息票率不變的條件下，到期時間越久，久期一般也越長。

6、在其他條件不變的情況下，債券的到期收益率越低，久期越長

『陸』 國債期貨 一手手續費是多少

國債的手續費很低，怎麼可能被收那麼高
期貨公司坑你了，而且是巨坑

我們這一手4塊錢就可以了
日內比較多，還可以再低

『柒』 國債期貨一口是多少

以前上海證抄券交易所規定，襲國債期貨交易數量按「口」交易，一「口」期貨對應2萬元面值的現券。價格按100元面值的現券，其期貨價格是XXX元來表示。每一口保證金5百元。2萬/500=40倍，相當於在期貨交易每投入1元錢，可以放大為購買40元倍的現券。倒過來，5百/2萬=2.5%，保證金是期貨的2.5%，期貨價格每變動2.5%就是一個保證金的數目。

『捌』 國債期貨合約一手是多少錢

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

『玖』 國債期貨一手合約多少張

國債期貨一手合約為1張。

國債期貨交易標的介紹：

1、交易單位：國債期貨合約，專每份屬價值100萬。

2、最小變動價位：最小變動價位是0.005元。

3、每日價格波動限制：漲跌停限制為上一交易日結算價的±2%。

4、交易時間：交易時間為上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，合約最後交易日的交易時間為上午9：15-11：30。

5、最後交易日：合約最後交易日為到期月份的第二個星期五。

6、交割安排：最後交割日為最後交易日的第三個交易日，採取實物交割的交割方式。

(9)1手國債期貨價值擴展閱讀：

國債期貨的特點：

1、國債期貨交易不牽涉到債券所有權的轉移，只是轉移與這種所有權有關的價格變化的風險。

2、國債期貨交易必須在指定的交易場所進行。期貨交易市場以公開化和自由化為宗旨，禁止場外交易和私下對沖。

3、所有的國債期貨合同都是標准化合同。國債期貨交易實行保證金制度，是一種杠桿交易。

4、國債期貨交易實行無負債的每日結算制度。

5、國債期貨交易一般較少發生實物交割現象。

『拾』 國債期貨一手多少錢怎麼算

我來回答下吧
以五年國債舉例。現在報價為95.190，計算方法為：
95.190百元人民幣×專10000×2.2%保證金（大約這屬個數）=20941元。
所以一手國債 大約是2萬多塊錢。動一下是50塊錢。保證金在2.2%左右 。杠桿在50倍左右。
全部手打，謝謝鼓勵！