息票債券的面值

1. 債券的面值是怎麼算的

股票的票面價值來又稱「面值」自，即在股票票面上標明的金額。該種股票被稱為「有面額股票」。股票的票面價值在初次發行時有一定的參考意義。如果以面值作為發行價，稱為「平價發行」；如果發行價格高於面值，稱為「溢價發行」。

2. 一張20年期的息票債券,息票利率19%,面值1000美元,售價2000美元,試寫出它的到期收益率.

首先，公式中第一項「債券年利息）應該乘以年限，然後再加、減。
其次回，這個答公式只是個近似公式，不精確。按此公式計算，
到期收益率=(190*20+1000-2000)/(2000*20)=7%

精確演算法，在excel中輸入：
=RATE(20,190,-2000,1000)
計算得到到期收益率為8.46%

3. 有一種息票債券，20年期，息票利率10%，面值1000美元，售價2000美元，寫出計算期到期收益率的公式。

公式：[1000*（1+10%*20）-2000]//20/2000*100%=2.50%該種債券的實際年收益率為2.50%。

p=c/(1十訁)十c/（1十訁)^2十……十專c/(1十i）^N十F/(1十i)^N

p：息票債券價格

c：年利息支屬付額

F：債券面值

N：距到期日的年數

(3)息票債券的面值擴展閱讀：

有效收益率= (1 + 階段利率)^m - 1

其中 m 為付息次數

以此公式計算，若某100元面值債券每季度以3%的利率領取利息，其年有效收益率為(1+3%)^4-1=12.55%。參見：有效年收益annual effective yield；實際收益effective yield；收益yield。另為：effective annual interest rate；effective interest rate；effective rate of return

4. 一種債券，面值100元，年息票率10%，半年付息一次。

1、10年期，半年付息一次，共付息為20次，每期付息=100*10%/2=5。市場利率半年4%，即市場利率為8%。計算如圖，

5. 債券面值*票面利率=

債券面值*票面利率=息票價值

若投資者在發行時買入債券，則可將發行價格視作投資成本；若在二級市場上買入流通的債券，則應將買入價格當做投資成本。總之，將買入價視作投資成本的表述更嚴格。

6. 兩年期的息票債券面值1000元 息票利率10% 現值為1044.89 求到期收益率為多少

1044.89=100/(1+r)+(100+1000)/(1+r)^2
r=7.5%
就是一個一元二次方程求解，不過估計也幫不上你了。
畢竟過了三年...

7. 息票債券買的時候 都是按面值買的嗎

購買時按市場價格，通常不等於面值。
通常，當息票利率高於市場利率時，債券價格高於面值；當息票利率低於市場利率時，債券價格低於面值。

8. 10年期息票債券，面值1000元，息票率10%，每半年付息一次，買入價格1020元，求息票債券的到

設收益率為年收益率為i
1020=1000*（10%/2)*（p/a,i/2,20)+1000*（p/f,i/2,20)
查表或用excel計算

9. 債券的面值是怎麼算的

我國發行的債券，來一般自是每張面額為100元。在其券面上，一般印製了債券面額、債券利率、債券期限、債券發行人全稱、還本付息方式等各種債券票面要素。

其不記名，不掛失，可上市流通。實物債券是一般意義上的債券，很多國家通過法律或者法規對實物債券的格式予以明確規定。實物債券由於其發行成本較高，將會被逐步取消。

(9)息票債券的面值擴展閱讀

記帳式債券指沒有實物形態的票券，以電腦記帳方式記錄債權，通過證券交易所的交易系統發行和交易。我國通過滬、深交易所的交易系統發行和交易的記賬式國債就是這方面的實例。如果投資者進行記賬式債券的買賣，就必須在證券交易所設立賬戶。所以，記賬式國債又稱無紙化國債。

記賬式國債購買後可以隨時在證券市場上轉讓，流動性較強，就像買賣股票一樣，當然，中途轉讓除可獲得應得的利息外，可以獲得一定的價差收益，這種國債有付息債券與零息債券兩種。付息債券按票面發行，每年付息一次或多次，零息債券折價發行，到期按票面金額兌付。中間不再計息。

10. 不懂「如果息票債券的市場價格=面值，即平價發行，則其到期收益率等於息票利率。」是為什麼，請高手解答

實際上貼現法則可以寫成這個形式的：……(註：這里省略的是前括弧)(票面價值+票面利息)/(1+r)+票面利息)/(1+r)+票面利息)/(1+r)+票面利息)/(1+r)……(註：這里省略的是「+票面利息)/(1+r)」)，這個式子實際上就是利用原貼現法則的計算式子從後面開始一步一步提取公因式來計算的，也可以理解成從該債券的到期的最後的現金流貼現至該債券到期前一年加上那一年的現金流，逐步向前推算，實際上貼現法則就是把各期的現金流折現成現值的累加，只不過現在就是把該公式拆解，先把現金流向前一年貼現後再加上相應的現金流再向前循環貼現，其結果是一致的。
你可以把貼現法則中的公式里的n定義為n=3，那麼貼現法則的公式則變成債券價格=票面利息/(1+r)^1+票面利息/(1+r)^2+票面利息/(1+r)^3+票面價格/(1+r)^3=(((票面價值+票面利息)/(1+r)+票面利息)/(1+r)+票面利息)/(1+r)，這兩個式子形式是互通的，只是表述的方式不同，你不信可以自己慢慢整理最後面的式子也可以得到前述公式的式子的。
由於是平價發行，不難看出只要到期收益率等於息票利率就會使得(票面價值+票面利息)/(1+r)=票面價值*(1+r)/(1+r)=票面價值，也就是說用我所說的式子會進入一個不斷循環在等於票面價值的計算上，最後的結果還是票面價值。故此會有你所說的結論。