eviews債券風險

1. 債券e是什麼意思

1、E系列債券是一種美國儲蓄債券。首次為1935年發行。E系列債券的到期面額為25美元至1萬美元，以面額75%的價格出售，隨著時間的推移而增值，增值部分為償還的利息。債券在售出6個月以內不能贖回。1980年11月後，債券的年收益率從持滿半年期5.5%增加到持滿5年期的7.5%；
2、首次發行的債券的期限10年，到期後可延續3次，總共不超過10年。1980年1月美國財政部發出通知，凡自 1941年5月到1952年4月發行的債券計息期不超過40年。E系列債券的現值可以在商業銀行的償還價值一覽表或在一些稅收手冊中查得，利息按每年的利息償還值或最終到期償還時的利息總額上報聯邦所得稅。但自1980年起可以用E系列債券兌換HH系列債券。

2. 求助，用eviews算股票的貝塔系數

E（Rp）表示投資組合的期望收益率，Rf為無風險報酬率，E（RM）表示市場組合期望收益率，β為某一組合的系統風險系數，CAPM模型主要表示單個證券或投資組合同

3. 基於GARCH模型的VAR風險測量,在得到條件方差方程後怎麼將條件方差一個個求出來，用eviews怎麼操作啊

不會做的話讓人幫你做好了
我經常幫別人做這類的數據分析的

4. 跪求如何用Eviews軟體，在算出GARCH（1，1)模型下的VaR風險價值！

我是聽培訓我們的數學建模的老師說的，參加數學建模競賽最常用的就是matlab和c語言，c++，並且絕大多數是matlab編程，有時也會用到lindo和lingo，希望我說的對你有幫助

5. 急求用eviews怎麼分析信用風險，有沒有論文的例子

數據你要先收集啊
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6. 如何用eviews做房價波動對系統性金融風險的影響

對你需要做描述統計的series或group中使用stats命令 比如你想做描述分析的序列是x，在命令窗口輸入xstats 然後回車就得到描述統計量 又比如你想對group對象g1做描述統計，在命令窗口輸入g1stats 然後回車就得到描述統計量 eviews提供靈活的查怎麼用eviews做描述性分析

7. 如何用eviews做出風險價值的變化圖

作圖是方便的，關鍵是求解

8. 如何用eviews進行GARCH模型測股票波動性，要具體步驟

Eviews是Econometrics Views的縮寫，直譯為計量經濟學觀察，通常稱為計量經濟學軟體包。它的本意是對社會經濟關系與經濟活動的數量規律，採用計量經濟學方法與技術進行「觀察」。另外Eviews也是美國QMS公司研製的在Windows下專門從事數據分析、回歸分析和預測的工具。使用Eviews可以迅速地從數據中尋找出統計關系，並用得到的關系去預測數據的未來值。Eviews的應用范圍包括：科學實驗數據分析與評估、金融分析、宏觀經濟預測、模擬、銷售預測和成本分析等。
GARCH模型是一個專門針對金融數據所量體訂做的回歸模型，除去和普通回歸模型相同的之處，GARCH對誤差的方差進行了進一步的建模。特別適用於波動性的分析和預測，這樣的分析對投資者的決策能起到非常重要的指導性作用，其意義很多時候超過了對數值本身的分析和預測。
一般的GARCH模型可以表示為：
Y（t）=h（t）^1/2*a（t） ⑴
h（t）=h（t-1）+a（t-1）^2 ⑵
其中ht為條件方差，at為獨立同分布的隨機變數，ht與at互相獨立，at為標准正態分布。⑴式稱為條件均值方程；⑵式稱為條件方差方程，說明時間序列條件方差的變化特徵。為了適應收益率序列經驗分布的尖峰厚尾特徵，也可假設 服從其他分布，如Bollerslev （1987）假設收益率服從廣義t-分布，Nelson（1991）提出的EGARCH模型採用了GED分布等。另外，許多實證研究表明收益率分布不但存在尖峰厚尾特性，而且收益率殘差對收益率的影響還存在非對稱性。當市場受到負沖擊時，股價下跌，收益率的條件方差擴大，導致股價和收益率的波動性更大；反之，股價上升時，波動性減小。股價下跌導致公司的股票價值下降，如果假設公司債務不變，則公司的財務杠桿上升，持有股票的風險提高。因此負沖擊對條件方差的這種影響又被稱作杠桿效應。由於GARCH模型中，正的和負的沖擊對條件方差的影響是對稱的，因此GARCH模型不能刻畫收益率條件方差波動的非對稱性。

9. 微觀經濟中風險分析的風險愛好者和風險規避者的曲線怎麼畫出來呢，我想要使用Eviews。

風險迴避者的判別方式：U（PW1+(1-P)W2）>PU(W1)+(1-P)W2;風險迴避者的效用曲線：

10. 用eviews最好選取哪個企業的債券

沒有什麼最好 ，都可以的