短期債券到期收益率

❶ 債券到期收益率一般是多少

這個跟不同的時間段有 聯系，當市場資金相對緊張並且債券市場相對穩版定時到期收益率在6到權8之間，如果債券出現劇烈波動時會出現短暫的提高或降低，一般六七個點的收益沒什麼問題，有時也會出現較好收益的品種，看你能否抓住機會了，具體的你可以去今日英才網校聽下有關債券的課程，講述的很仔細全面

❷ 當到期收益率變化時，為什麼長期債券的價值比短期債券價值波動更大

因為期限短的債券的到期時間短，久期就比較小，所以受的影響就比較小。

比如：兩個同為10年期的債權，付息債券的久期就小於一次還本付息的債權，後者的久期等於10，前者的久期一定小於10。

那麼為什麼久期越長，價格波動越大呢？比如：市場利率開始上升，債券肯定要下跌，付息債券因為每年都可以拿回一定的利息，所以他的不確定性要明顯小於一次還本付息的債權，所以價格下跌也就要小。利率降低的情況反過來就行了。

❸ 為什麼短期債券比長期債券到期收益率的波動性要高

短期復債券比長期債券的YTM更為波動是制由於短期債券受到市場資金面松緊(或資金供求關系)程度影響較大，而相對的長期債券所受到市場資金面松緊程度影響較小，短期債券比長期債券的YTM更為波動。
長期債券價格比短期債券價格更具有波動性的原因是一般來說債券剩餘存續時間越長其久期越長，久期是債券單位YTM變動時債券價格變動幅度的近似值，由於長期債券久期比短期債券久期要長，那麼長期債券比短期債券的單位YTM變動所引起的價格變動幅度要大，故此長期債券價格比短期債券更具有波動性。

❹ 關於債券到期收益率的問題，為什麼到期到期收益率是9.26%，還有這個到期收益率是年化的嗎

這個到期收益率的確是年化收益率，由於現在滬深交易所的債券交易都是採用凈價交易的，即債券每天的應計利息與債券的價格分離計算，結算是採取全價計算，即把債券凈價加上應計利息。2012年12月18日這債券的應計利息是3.984元(這個數據在股票行情軟體里有顯示的)，按99.62元的市價計算，全價是103.604元，由於這債券的票面利率是4.29%，那麼該債券到期時債券票面面值加上最後一年的利息合計是104.29元，可以得到期收益率=[(104.29-103.604)/103.604]/0.0712=9.3%，雖然這個數與你所用的行情顯示的數據有少許差異，最主要原因是一般行情顯示的數據是採用多年式計算公式，並不是針對這種快到期債券使用的公式。
但建議你不要看其年化收益率高當短期存款購買這債券收取高利息，原因是債券到期付息時必須要對債券的利息收取20%的利息稅，雖然過去對於銀行存款的利息稅早已取消，但是對於債券的利息稅徵收是還沒有取消的，且這種利息稅徵收是按支付利息那一刻才向當時持有該債券的持有者全額收取的，不論你是何時買入持有的，而你買入該債券時的應計利息是含有稅項在裡面，並沒有扣稅的，且買入後結算款項也是同樣含稅支付給原持有這債券的投資者，另外由於一般個人投資者都不是免稅對象，買這種快到期的債券必須要謹慎，若按扣稅後的收益來說，你實際上若此時買入該債券並持有到期肯定是要虧損的。

❺ 市場利率與債券到期收益率

如果理解一個債的利率，債券到期收益率和市場利率應該是一個意思
如果說的是一個市場，那兩個應該不等。一般說，市場利率指的是短期的資金利率，比如7天加權回歸利率。債券到期收益率就是根據當前的債券的市場價格折算出來的，每個債都不一樣。

❻ 如何計算債券的到期收益率

你好，債券的到期收益率是使債券未來現金流現值等於當前價格所用的相同的貼現率，也稱內部報酬率。

P：債券價格；

C：現金流金額；

y：到期收益率；

T：債券期限；

t：現金流到達時間。

❼ 附息債券的到期收益率如何計算請大家幫忙列出計算公式

不計算復利的情況下：
年收益率=(100-95+100*0.08*4)/100/4=9.25%
相當於5/4/100+8%=9.25%