㈠ 如何用兩種債券構造證券組合
完全可以。同時買入兩個債券,配好比例,用第一個債券到期兌付金額作為組合的半年付息金額,用第二個債券做組合的到期還本付息金額。
㈡ 債券組合基點價值計算
你的題干里1150里的第一個1應該是債券序號,其他兩處同理,前面的兄弟演算法沒錯
㈢ 債券組合的免疫
設三種債券的權重分別為x、y和z,則x+y+z=1.
當三種債券構造成免疫的債券組合時,滿足如下條件:
2.5x+4.6y+8.4z=0
且x+y+z=1
可見其中至少有一個權重為負值,即需要賣空。
㈣ 互換與債券組合的關系
簡單的說,債券組合(一般更廣義的金融產品稱證券組合PORTFOLIO)是一種各類風險投資產品的組合品種。通過證券組合,投資者可以在一定程度內降低投資風險。
互換,是指兩種金融產品的所有者約定未來某一時間相互交換其資產的合約。常見的有貨幣互換和利率互換。它是一種金融衍生產品。在西方發達經濟體中被廣泛運用,作為銀行或投資者有效運用資金和合理配置金融資產的一種重要工具。一些投資理財產品中可能也涵蓋到了金融互換合約。
㈤ 求債券組合久期
久期是按照市場價值進行加權計算的
A債券價值=10000*98%=9800
B債券價值=20000*96%=19200
C債券價值=10000*110%=11000
組合總價值=9800+19200+11000=40000
組合的久期,按照市場價值和各自的久期進行計算,
組合久期=(9800/40000)*7+(19200/40000)*10+(11000/40000)*12=9.815
㈥ 債券組合久期的計算方法
債券組合的久期等於每隻債券久期的加權平均,權數用持有該債券的市值占債券持有量市值的比重。
㈦ 什麼是債券組合中的 子彈式組合、梯式組合和杠鈴式組合,哪位達人解釋一下
收益率曲線策略
該策略是通過市場收益率曲線形狀的變化來調整組合結構的策略,具體包括子彈策略、兩極策略和梯式策略三種。
子彈策略構建的投資組合目的是為了使組合中證券的到期集中在收益率曲線的一點;
兩極策略則是將證券的到期期限集中於兩極;
梯式策略則是將債券到期期限進行均勻分布
㈧ 關於債券組合久期的計算
債券組合的久期,是按照市值加權計算的,A債券的權重是60%,B債券的權重是40%
組合的久期=60%*7+40%*10=8.2