不可贖回債券價格計算

① 求可贖回債券的當前價的公式

75/1.09+1125/1.09^2=1015.7

② 不可贖回債券和可贖回債券的區別是什麼

區別就是贖回和不可贖回。可贖回急用錢時可以兌現，不可贖回只能等到期。

③ 可贖回債券收益率計算方法探討

這句復話的意思是：

贖回收制益率是按 /利息支付額與指定的贖回價格加總的現金流量的現值等於債券贖回價格/ 的利率」

也就是債券流入現金流的現值等於債券現金流流出的現值

現值的貼現率就是債券的收益率

他的說法是站在債券發行人的角度說的。

你的表述和他意思一樣

④ 可贖回債券估值計算題

在0期債券市場復價格為制1000. 票面利息為C
在1期，若債券贖回，價值為1075+C，概率為50%；若債券不贖回，市場利率為8.25%，債券價值為C+C/8.25%,概率為50%。
所以，在1期的債券價值為：1075*0.5+0.5*C/0.0825+C
折現到0期，即有等式：1000=（1075*0.5+0.5*C/0.0825+C）/1.07
C=75.40

和結果還是差一點，僅供參考討論。

⑤ 可贖回債券的票面利息計算

在0期債券市場價格為1000. 票面利息為C
在1期，若債券贖回，價值為1075+C，概率為50%；若債券不贖回，市場利率為8.25%，債券價值為C+C/8.25%,概率為50%。
所以，在1期的債券價值為：1075*0.5+0.5*C/0.0825+C
折現到0期，即有等式：1000=（1075*0.5+0.5*C/0.0825+C）/1.07
C=75.40

和結果還是差一點，僅供參考討論。

⑥ 可贖回債券和不可贖回債券價格之間的關系

正確答案為：Y選項 答案解析：略.

⑦ 不可贖回債券和可贖回債券的區別

不可提前贖回公司債券與可提前贖回公司債券區別

可提前贖回公司債券內，即發行容者司在債券到期前購回其發行的全部或部分債券；
不可提前贖問公司債券，即只能一次到期還本忖息的公司債券。

提前回售和提前贖回類似，不過它是指投資者擁有將持有一段時間的債券提前回售給債券發行機構的權利。提前回售賦予投資者的權利和提前贖回賦予發行機構的權利相同，都是在持有一段時間之後償還本金。債券發行後，如果銀行利率大幅上調，持券人可以選擇將所持有的債券賣給相關發行機構。隨後他們可以用這筆錢投資更高收益的產品。當然，投資者也是需要付出代價的，可提前回售的債券收益率往往比同等債券要低。

⑧ 某一10 年期不可贖回債券,息票率為6%,每半年支付一次利息,按面值100元出售。

到期收益率R，則：

581=1000*10%/2*(P/A，R/2，20)+1000*(P/F，R/2，20)

R=19.8%

假設債券面值100 則債券現在價格也是100，因為息票率與到期收益率相等，債券平價發行：D=[6/(1+6％)·1+6/(1+6％)²·2+106/(1+6％)³·3]/100=2.85年。

債券價格變為-9.95％D'[6/(1+10％)·1+6/(1+10％)²·2+106/(1+10％)³·3]/90.05=2.54年即到期收益率越高，久期越短。若知道凸度C=1/B·d²B/dy²債券價格變化率=-9.95％=-D·4+1/2·C·(4％)²。

(8)不可贖回債券價格計算擴展閱讀：

到期收益率=(收回金額-購買價格+總利息)/（購買價格×到期時間）×100%

與持有期收益率一樣，到期收益率也同時考慮到了利息收入和資本損益，而且，由於收回金額就是票面金額，是確定不變的，因此，在事前進行決策時就能准確地確定，從而能夠作為決策的參考。但到期收益率適用於持有到期的債券。

某種債券面值100元，10年還本，年息8元，名義收益率為8%，如該債券某日的市價為95元，則當期收益率為8/95，若某人在第一年年初以95元市價買進面值100元的10年期債券，持有到期，則9年間除每年獲得利息8元外，還獲得本金盈利5元，到期收益率為(8×10+5)/（95×10）。

⑨ 不可贖回債券久期的計算

問題描述的不清楚，息票率6%是名義年利率還是實際年利率？要求的久期是Macaulay久期還是修正久期？