6個月期國債券即期利率為4

⑴ 已知A國貨幣與B國貨幣的即期匯率為1:4,6個月後的遠期匯率為1:4.15;A國的即期年化

(1)利率率高的貨幣B遠期貶值，利率低的貨幣遠期升值。
掉期率（版貶值率）＝（4.15-4）*12/（4*6）*100%＝7.5%，大權於利差0.5%（3.5%-3%）
有套取匯率差的機會
（2）作為B投資者可以即期將B貨幣兌換成A貨幣進行投資，同時簽訂遠期出售A貨幣投資本利的協議，到期時，A投資本利收回履行遠期協議出售，獲得B貨幣，減去B貨幣投資的機會成本，即為獲利，每單位B貨幣獲利：
1/4*（1+3%/4）*4.15-（1+3.5%/4）＝0.03653125B貨幣

⑵ 假設市場上存在一種期限為6個月的零息債券,面值100元,市場價格99.2556元,那麼市場6個月的即期利率為

選B，計抄算方式是[(100-99.2556)/99.256]/0.5=1.5%
解釋如下：對襲於債券或利率來說其所表達的收益率或利率都是以年化利率進行表達的，也就是說把一定期間內的收益轉化為以年為單位的收益。
這是金融行業的默認使用規則，你最簡單看一下銀行相關的短期理財產品，其所說的預期收益率都是年化收益率，另外銀行的活期和低於一年以下的定期存款所標示的利率也是年化利率。

⑶ 金融 研究生 題目：6個月即期利率，套利如何計算詳細題目如下，需要有計算公式。

B/A遠期匯率=即期匯率+即期匯率*（B拆借利率－A拆借利率）*遠期天數÷360
帶入數據為4.2%

⑷ 金融市場學計算題

你可以首先假設你所要進行投資的面值，可以假設中期面值，由於各種投資回產品的享受優惠政答策不同所以各不相同，例如 可以設購買六個月後的面值為100元的不付息債券，根據即期利率推導出t=6個月的現值，經過一系列的換算就可以判斷。2、到期馬克即期率為1美元=1.5408/32馬克時，公司將損失,1美元=1.5576/96馬克時.公司獲利3、兩種情況收入的馬克都是一樣的，根據即期的匯率換算即可

⑸ 已知某年中國年利率4%美國年利率6%當年4月1日的即期匯率為1美元=6.5元人民幣，在線等求大神

根據利率平價理論，遠期美元貶值，6個月遠期理論匯率：6.5*（1-2%/2）＝6.435，而實際匯率為6.2，顯然投資美元債券不合適，因為投資後收回的本金抵不了人民幣投資的機會成本。

⑹ 高分求解三道金融市場學計算題！！！

1、解：6個月遠期匯率：歐元/美元 0.8965/85
美元投資本利和：500×（1+4%/2）專=510（萬屬美元）
歐元投資本利和：500÷0.8995×(1+5%/2)×0.8965=510.79（萬美元）
套利利潤：0.79萬美元

2、到期馬克即期率為1美元=1.5408/32馬克時，公司將損失；1美元=1.5576/96馬克時.公司獲利
。兩種情況收入的馬克都是一樣的，根據即期的匯率換算即可。

3、100萬英鎊兌成144.95萬美元,再換成242.79萬瑞士法郎,最後兌成105.61萬英鎊.
其套匯利潤為5.61萬英鎊.

⑺ 已知即期匯率1歐元=1.2600歐元，6個月期美元和歐元存款的年利率分別為4%5%，請問歐元遠期是升水還是貼水

根據利率平價理論，即期利率高的貨幣遠期貼水，本例中歐元的利率5%高於美元，遠期版歐元貼水。
即期匯率權1歐元=1.2600美元，歐元貼水，貼水年率與利差一致，6個月的遠期匯率：1歐元=1.2600*（1-1%/2）=1.2537美元

⑻ 關於即期利率的問題

即期利率是指債券票面所標明的利率或購買債券時所獲得的折價收益與債券面值的比率。它是某一給定時點上無息證券的到期收益率。

所謂即期利率就是目前市場上所通行的利率,或者說在當前市場上進行借款所必須的利率。
而遠期利率則是指從未來某個時點開始借款所必須的利率,也就是未來某個時點上的即期利率。
由於遠期利率是發生在未來的、目前尚不可知的利率,實際中遠期利率通常是從即期利率中推導出的,是一個理論值。

所謂遠期利率，是指隱含在給定的即期利率中從未來的某一時點到另一時點的利率水平。
以儲蓄利率為例：
現行銀行儲蓄一年期利率為4.14，二年期利率為4.68，10000元，存一年本利和為（不計所得稅等）10000×（1+0.0414）=10414元，存兩年為10000×（1+0.0468）^2=10957.9元，如果儲戶先存一年，到期後立即將本利和再行存一年，則到期後，本利和為10000×（1+0.0414)^2=10845.14元，較兩年期存款少得10957.9-10845.14=112.76元，之所以可以多得112.76元，是因為放棄了第二年期間對第一年本利和10414元的自由處置權，這就是說，較大的效益是產於第二年，如果說第一年應取4.14的利率，那麼第二年的利率則是：
（10957.9-10414）/10414×100%=5.22%，這個5.22%便是第二年的遠期利率。
即期利率和遠期利率的區別在於計息日起點不同，即期利率的起點在當前時刻，而遠期利率的起點在未來某一時刻。例如，當前時刻為2005年9月5日，這一天債券市場上不同剩餘期限的幾個債券品種的收益率就是即期利率。
在當前時刻，市場之所以會出現2年到期與1年到期的債券收益率不一樣，主要是因為投資者認為第2年的收益率相對於第1年會發生變化，例如上表中的情況是市場認為第2年利率將上漲，所以2年到期的利率2.8%高於1年到期的利率2.5%。

⑼ 如果3個月期即期利率為10%，6個月期即期利率為10.5%，計算3*6的遠期利率。